Сравнение BLPIX с INPIX
BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and INPIX (ProFunds Internet UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BLPIX returned 12.93%/yr vs 22.10%/yr for INPIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.48%/yr for INPIX.
Доходность
Сравнение доходности BLPIX и INPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLPIX показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у INPIX с доходностью -7.96%. За последние 10 лет акции BLPIX уступали акциям INPIX по среднегодовой доходности: 12.93% против 22.10% соответственно.
BLPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 5.86%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 12.93%
INPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- -5.36%
- 10 лет*
- 22.10%
Сравнение доходности по годам BLPIX и INPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 7.21% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -7.96% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
Correlation
The correlation between BLPIX and INPIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.78 |
The correlation between BLPIX and INPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLPIX vs. INPIX — Ранг доходности на риск
BLPIX
INPIX
Сравнение BLPIX c INPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLPIX | INPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.18 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -0.42 | +10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLPIX и INPIX
Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки INPIX в -95.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и INPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -95.64% | +37.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -32.04% | +22.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -35.68% | +16.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -73.41% | +47.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -73.41% | +39.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -27.73% | +24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -46.18% | +32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 13.68% | -11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPIX и INPIX
Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLPIX | INPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 11.25% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 23.36% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 29.71% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 41.21% | -24.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 49.72% | -31.97% |
Сравнение комиссий BLPIX и INPIX
BLPIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии INPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPIX и INPIX
Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как INPIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.47% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
BLPIX and INPIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INPIX has higher volatility (11.25%) compared to BLPIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs INPIX's -95.64%.
BLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLPIX и INPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор