Сравнение BLPAX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLPAX или TQQQ.
Основные характеристики
| BLPAX | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.46% | 63.05% |
| Дох-ть за 1 год | 19.80% | 93.36% |
| Дох-ть за 3 года | 3.66% | 0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.99% | 35.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.40% | 35.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.85 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.83 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 18.08 | 8.51 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 12.40% |
| Дневная вол-ть | 8.16% | 51.62% |
| Макс. просадка | -23.21% | -81.66% |
| Текущая просадка | -1.06% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между BLPAX и TQQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLPAX и TQQQ
С начала года, BLPAX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 63.05%. За последние 10 лет акции BLPAX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 7.40% против 35.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLPAX и TQQQ
BLPAX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLPAX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPAX и TQQQ
Дивидендная доходность BLPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности TQQQ в 1.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPAX American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A | 2.14% | 2.25% | 2.14% | 1.43% | 1.75% | 1.89% | 2.08% | 1.52% | 1.65% | 1.56% | 2.86% | 1.68% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.16% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BLPAX и TQQQ
Максимальная просадка BLPAX за все время составила -23.21%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPAX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLPAX и TQQQ
Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) составляет 2.09%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 14.68%. Это указывает на то, что BLPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.