PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLOK с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLOKVTI
Дох-ть с нач. г.21.04%9.87%
Дох-ть за 1 год102.73%33.77%
Дох-ть за 3 года-7.36%9.60%
Дох-ть за 5 лет19.78%14.26%
Коэф-т Шарпа2.842.81
Дневная вол-ть36.39%11.94%
Макс. просадка-73.33%-55.45%
Current Drawdown-33.73%0.00%

Корреляция

0.71
-1.001.00

Корреляция между BLOK и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BLOK и VTI

С начала года, BLOK показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
116.90%
100.96%
BLOK
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Amplify Transformational Data Sharing ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий BLOK и VTI

BLOK берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLOK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
2.84
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81

Сравнение коэффициента Шарпа BLOK и VTI

Показатель коэффициента Шарпа BLOK на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLOK и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.84
2.81
BLOK
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLOK и VTI

Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.95%1.15%0.00%14.31%1.88%2.06%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок BLOK и VTI

Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLOK и VTI


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-33.73%
0
BLOK
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BLOK и VTI

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.43%
2.80%
BLOK
VTI