Сравнение BLOK с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
BLOK и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLOK - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLOK или VTI.
Основные характеристики
BLOK | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 21.04% | 9.87% |
Дох-ть за 1 год | 102.73% | 33.77% |
Дох-ть за 3 года | -7.36% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 19.78% | 14.26% |
Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.81 |
Дневная вол-ть | 36.39% | 11.94% |
Макс. просадка | -73.33% | -55.45% |
Current Drawdown | -33.73% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BLOK и VTI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BLOK и VTI
С начала года, BLOK показывает доходность 21.04%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий BLOK и VTI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLOK c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Amplify Transformational Data Sharing ETF | 2.84 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK и VTI
Дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.95% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.06% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BLOK и VTI
Максимальная просадка BLOK за все время составила -73.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLOK и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK и VTI
Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что BLOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.