Сравнение BLOK.L с GXLK.L
BLOK.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from First Trust and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, BLOK.L returned 20.74%/yr vs 26.51%/yr for GXLK.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLOK.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.
Доходность
Сравнение доходности BLOK.L и GXLK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BLOK.L торгуется в GBp, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BLOK.L показывает доходность 12.48%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью 23.38%.
BLOK.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
GXLK.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- 14.24%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 22.20%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK.L и GXLK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLOK.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.48% | 22.34% | 18.56% | 14.77% | -5.87% |
GXLK.L SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 23.38% | 15.88% | 24.73% | 48.31% | -16.12% |
Correlation
The correlation between BLOK.L and GXLK.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between BLOK.L and GXLK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск
BLOK.L
GXLK.L
Сравнение BLOK.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLOK.L | GXLK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 3.21 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 8.20 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOK.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.79 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BLOK.L и GXLK.L
Максимальная просадка BLOK.L за все время составила -26.23%, что меньше максимальной просадки GXLK.L в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK.L и GXLK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.23% | -28.24% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -16.67% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -28.24% | +12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -2.76% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -7.64% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.54% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK.L и GXLK.L
Текущая волатильность для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) составляет 4.12%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что BLOK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK.L | GXLK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.90% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 14.09% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 19.32% | -6.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 26.83% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 26.83% | -10.69% |
Сравнение комиссий BLOK.L и GXLK.L
BLOK.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK.L и GXLK.L
Ни BLOK.L, ни GXLK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLOK.L and GXLK.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for BLOK.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for BLOK.L and 0.15% for GXLK.L.
Подберите оптимальное распределение для BLOK.L и GXLK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор