Сравнение BLOK.L с CAPS.L
BLOK.L (First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF) and CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - BLOK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLOK.L returned 13.02%/yr vs 6.53%/yr for CAPS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BLOK.L charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for CAPS.L.
Доходность
Сравнение доходности BLOK.L и CAPS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOK.L показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у CAPS.L с доходностью 0.71%.
BLOK.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
CAPS.L
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOK.L и CAPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK.L First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF | 12.48% | 22.34% | 18.56% | 14.77% | -8.98% | 8.35% |
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.71% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.10% | 19.38% |
Correlation
The correlation between BLOK.L and CAPS.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between BLOK.L and CAPS.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOK.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск
BLOK.L
CAPS.L
Сравнение BLOK.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLOK.L | CAPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.08 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 0.47 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 1.33 | +14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOK.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 0.43 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.34 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.35 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BLOK.L и CAPS.L
Максимальная просадка BLOK.L за все время составила -26.23%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOK.L и CAPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOK.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.23% | -22.86% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -8.95% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -22.86% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -22.86% | +6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -15.42% | +14.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -10.21% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.16% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOK.L и CAPS.L
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF (BLOK.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BLOK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOK.L | CAPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.90% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 7.20% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 9.83% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 19.28% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 19.27% | -3.13% |
Сравнение комиссий BLOK.L и CAPS.L
BLOK.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CAPS.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOK.L и CAPS.L
Ни BLOK.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLOK.L and CAPS.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAPS.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAPS.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BLOK.L.
BLOK.L is categorized as Technology Equities, while CAPS.L is Large Cap Blend Equities. BLOK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.65% for BLOK.L and 0.60% for CAPS.L.
Подберите оптимальное распределение для BLOK.L и CAPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор