PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLNK с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BLNKVGT
Дох-ть с нач. г.2.36%20.85%
Дох-ть за 1 год-46.62%27.75%
Дох-ть за 3 года-51.60%14.08%
Дох-ть за 5 лет6.46%22.93%
Дох-ть за 10 лет-20.50%20.84%
Коэф-т Шарпа-0.511.59
Дневная вол-ть92.56%18.32%
Макс. просадка-99.97%-54.63%
Текущая просадка-99.91%-3.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между BLNK и VGT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BLNK и VGT

С начала года, BLNK показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции BLNK уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -20.50% против 20.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-99.44%
1,249.39%
BLNK
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Blink Charging Co.

Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLNK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blink Charging Co. (BLNK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BLNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLNK, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLNK, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLNK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLNK, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLNK, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.89
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.33

Сравнение коэффициента Шарпа BLNK и VGT

Показатель коэффициента Шарпа BLNK на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.59. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLNK и VGT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.51
1.59
BLNK
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLNK и VGT

BLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLNK
Blink Charging Co.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.63%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок BLNK и VGT

Максимальная просадка BLNK за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNK и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-99.91%
-3.97%
BLNK
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности BLNK и VGT

Blink Charging Co. (BLNK) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что BLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
19.36%
5.89%
BLNK
VGT