PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLNK с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLNK и IWY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BLNK с IWY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blink Charging Co. (BLNK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY).

IWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Growth Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLNK или IWY.

Доходность

Сравнение доходности BLNK и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blink Charging Co. (BLNK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLNK:

-1.02

IWY:

0.55

Коэф-т Сортино

BLNK:

-2.07

IWY:

0.89

Коэф-т Омега

BLNK:

0.78

IWY:

1.12

Коэф-т Кальмара

BLNK:

-0.78

IWY:

0.57

Коэф-т Мартина

BLNK:

-1.36

IWY:

1.83

Индекс Язвы

BLNK:

56.54%

IWY:

7.27%

Дневная вол-ть

BLNK:

75.44%

IWY:

25.36%

Макс. просадка

BLNK:

-98.91%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

BLNK:

-98.81%

IWY:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, BLNK показывает доходность -48.14%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -3.29%.

BLNK

С начала года

-48.14%

1 месяц

-6.36%

6 месяцев

-52.88%

1 год

-77.40%

3 года

-63.11%

5 лет

-15.47%

10 лет

N/A

IWY

С начала года

-3.29%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

-0.33%

1 год

13.03%

3 года

22.07%

5 лет

18.57%

10 лет

16.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blink Charging Co.

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLNK и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLNK
Ранг риск-скорректированной доходности BLNK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLNK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLNK c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blink Charging Co. (BLNK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLNK на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа IWY равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLNK и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLNK и IWY

BLNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLNK
Blink Charging Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF		0.43%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок BLNK и IWY

Максимальная просадка BLNK за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNK и IWY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLNK и IWY

Blink Charging Co. (BLNK) имеет более высокую волатильность в 20.14% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что BLNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...