PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BLES с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BLES и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Global Hope ETF (BLES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.98%
13.23%
BLES
VOO

Доходность по периодам

С начала года, BLES показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.58%.


BLES

С начала года

11.10%

1 месяц

1.30%

6 месяцев

4.98%

1 год

20.29%

5 лет (среднегодовая)

9.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


BLESVOO
Коэф-т Шарпа1.542.69
Коэф-т Сортино2.103.59
Коэф-т Омега1.281.50
Коэф-т Кальмара2.133.88
Коэф-т Мартина9.2217.58
Индекс Язвы2.20%1.86%
Дневная вол-ть13.17%12.19%
Макс. просадка-40.35%-33.99%
Текущая просадка-1.76%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLES и VOO

BLES берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


BLES
Inspire Global Hope ETF
График комиссии BLES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BLES и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BLES c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLES, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.542.69
Коэффициент Сортино BLES, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.103.59
Коэффициент Омега BLES, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.50
Коэффициент Кальмара BLES, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.133.88
Коэффициент Мартина BLES, с текущим значением в 9.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.2217.58
BLES
VOO

Показатель коэффициента Шарпа BLES на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLES и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
2.69
BLES
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLES и VOO

Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BLES
Inspire Global Hope ETF
1.92%1.81%1.64%9.28%1.61%2.15%2.39%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BLES и VOO

Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.76%
-0.53%
BLES
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BLES и VOO

Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.99%
BLES
VOO