Сравнение BLES с VOO
BLES (Inspire Global Hope ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BLES is a Global Equities fund tracking the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BLES returned 8.30%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BLES charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности BLES и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLES показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.
BLES
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.72%
- 6 месяцев
- 9.60%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.42%
VOO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.84%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 14.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $597.33K | $468.61K | $442.76K | |
| $4.29B | $3.83B | $5.49B |
Сравнение доходности по годам BLES и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 15.92% | 19.25% | 5.59% | 16.47% | -16.21% | 24.36% | 12.22% | 28.39% | -13.43% | 15.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 13.52% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 14.84% |
Correlation
The correlation between BLES and VOO is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between BLES and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BLES и VOO
Секторы
BLES
VOO
Промышленность
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
BLES
VOO
Технологии
BLES
VOO
Финансовые услуги
BLES
VOO
Сырьевые материалы
BLES
VOO
Недвижимость
BLES
VOO
Здравоохранение
BLES
VOO
Коммунальные услуги
BLES
VOO
Потребительский циклический сектор
BLES
VOO
Энергетика
BLES
VOO
Потребительский защитный сектор
BLES
VOO
Коммуникационные услуги
BLES
VOO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLES vs. VOO — Ранг доходности на риск
BLES
VOO
Сравнение BLES c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Global Hope ETF (BLES) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLES | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.71 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 11.57 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLES и VOO
Максимальная просадка BLES за все время составила -40.35%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLES и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLES | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.35% | -33.99% | -6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -8.90% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -18.69% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.61% | -24.52% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.19% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -3.67% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLES и VOO
Текущая волатильность для Inspire Global Hope ETF (BLES) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что BLES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLES | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.07% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 10.27% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 12.81% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.96% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.03% | +0.81% |
Сравнение комиссий BLES и VOO
BLES берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLES и VOO
Дивидендная доходность BLES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VOO в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLES Inspire Global Hope ETF | 1.77% | 1.97% | 1.90% | 1.80% | 1.64% | 9.28% | 1.61% | 2.16% | 1.73% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.04% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
BLES and VOO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (4.07%) compared to BLES (3.02%). In terms of maximum drawdown, BLES dropped -40.35% vs VOO's -33.99%.
On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 8.30% for BLES. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.
BLES has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.04% for VOO.
BLES is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Inspire and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for BLES and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLES и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор