Сравнение BLDP.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLDP.TO или SPY.
Основные характеристики
| BLDP.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.72% | 10.25% |
| Дох-ть за 1 год | -37.70% | 5.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.71% | 10.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.02% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 0.35 |
| Дневная вол-ть | 63.08% | 21.18% |
| Макс. просадка | -99.69% | -55.19% |
Корреляция
Корреляция между BLDP.TO и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BLDP.TO и SPY
С начала года, BLDP.TO показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BLDP.TO имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции SPY немного отстают с 11.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BLDP.TO и SPY
BLDP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDP.TO Ballard Power Systems Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
Сравнение BLDP.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDP.TO Ballard Power Systems Inc. | -0.53 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.35 |
Сравнение просадок BLDP.TO и SPY
Максимальная просадка BLDP.TO за указанный период составила -89.71%, что меньше максимальной просадки SPY равной -19.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLDP.TO и SPY
Сравнение волатильности BLDP.TO и SPY
Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BLDP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.