PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLCV с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

BLCV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BLCV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLCV и SPYV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		-2.42%19.96%12.63%15.71%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%16.32%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

BLCV

1 день
0.51%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
1.87%
1 год
13.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с GARPBLCV с IWB
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий BLCV и SPYV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

BLCV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг доходности на риск BLCV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLCVSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.85

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.08

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.09

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLCV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLCVSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.85

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.41

+0.84

Корреляция

Корреляция между BLCV и SPYV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и SPYV

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.39%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и SPYV

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

BLCVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-58.45%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-12.03%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-4.43%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-8.77%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.56%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и SPYV

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLCVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

3.79%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

7.76%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.52%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

14.43%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

16.96%

-4.15%