PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLCV с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLCV и SPYV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BLCV с SPYV

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

BLCV и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCV - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мая 2023 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLCV или SPYV.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCV:

0.46

SPYV:

0.27

Коэф-т Сортино

BLCV:

0.58

SPYV:

0.33

Коэф-т Омега

BLCV:

1.08

SPYV:

1.05

Коэф-т Кальмара

BLCV:

0.39

SPYV:

0.14

Коэф-т Мартина

BLCV:

1.46

SPYV:

0.47

Индекс Язвы

BLCV:

3.58%

SPYV:

5.27%

Дневная вол-ть

BLCV:

15.66%

SPYV:

16.13%

Макс. просадка

BLCV:

-13.44%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

BLCV:

-2.75%

SPYV:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -1.84%.

BLCV

С начала года

3.78%

1 месяц

3.64%

6 месяцев

-1.75%

1 год

6.64%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYV

С начала года

-1.84%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

-7.56%

1 год

3.85%

3 года

10.83%

5 лет

14.58%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий BLCV и SPYV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCV и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV
Ранг риск-скорректированной доходности BLCV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и SPYV

Дивидендная доходность BLCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SPYV в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.61%1.63%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.19%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок BLCV и SPYV

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и SPYV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и SPYV

Текущая волатильность для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) составляет 3.65%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что BLCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...