PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLCV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLCV с SPYV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. BLCV is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 3 years, BLCV returned 18.17%/yr vs 15.17%/yr for SPYV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BLCV charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности BLCV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BLCV показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 7.47%.

BLCV

1 день
-1.81%
1 месяц
0.18%
С начала года
6.47%
6 месяцев
5.91%
1 год
18.72%
3 года*
18.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.41%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.91%
1 год
20.05%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.21%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLCV и SPYV

2026 (YTD)202520242023
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.47%13.18%12.24%15.10%

Correlation

The correlation between BLCV and SPYV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.91

The correlation between BLCV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BLCV и SPYV

Секторы
BLCV
SPYV

Технологии

18.3%
22.4%

Финансовые услуги

14.9%
14.5%

Промышленность

14.2%
10.5%

Здравоохранение

11.6%
11.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
8.9%

Энергетика

6.0%
7.0%

Коммунальные услуги

4.4%
4.3%

Недвижимость

2.7%
3.4%

Сырьевые материалы

2.4%
3.3%

Технологии

BLCV
18.3%
SPYV
22.4%

Финансовые услуги

BLCV
14.9%
SPYV
14.5%

Промышленность

BLCV
14.2%
SPYV
10.5%

Здравоохранение

BLCV
11.6%
SPYV
11.5%

Потребительский циклический сектор

BLCV
9.9%
SPYV
11.1%

Коммуникационные услуги

BLCV
9.5%
SPYV
3.2%

Потребительский защитный сектор

BLCV
6.1%
SPYV
8.9%

Энергетика

BLCV
6.0%
SPYV
7.0%

Коммунальные услуги

BLCV
4.4%
SPYV
4.3%

Недвижимость

BLCV
2.7%
SPYV
3.4%

Сырьевые материалы

BLCV
2.4%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Large Cap Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

BLCV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLCV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BLCVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.02

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.84

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.24

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

12.32

-3.83

BLCV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLCV на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BLCV и SPYV

Максимальная просадка BLCV за все время составила -13.44%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLCVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.44%

-58.45%

+45.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-6.22%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.44%

-17.54%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.24%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-8.70%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.63%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BLCV и SPYV

Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BLCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLCVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.90%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.33%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

9.97%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

14.38%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

16.93%

-4.12%

Сравнение комиссий BLCV и SPYV

BLCV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCV и SPYV

BLCV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

BLCV and SPYV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCV has higher volatility (3.36%) compared to SPYV (2.90%). In terms of maximum drawdown, BLCV dropped -13.44% vs SPYV's -58.45%.

On 3-year performance, BLCV leads with 18.17% vs 15.17% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLCV has performed better with a 18.17% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

SPYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.01% for BLCV.

BLCV is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: BlackRock and State Street. Their fees differ too: 0.55% for BLCV and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLCV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор