PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLCN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLCN и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BLCN с QQQ

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Invesco QQQ (QQQ).

BLCN и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BLCN - это пассивный фонд от SRN Advisors, который отслеживает доходность Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Фонд был запущен 17 янв. 2018 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLCN или QQQ.

Доходность

Сравнение доходности BLCN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCN:

-0.48

QQQ:

0.57

Коэф-т Сортино

BLCN:

-0.34

QQQ:

0.99

Коэф-т Омега

BLCN:

0.96

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

BLCN:

-0.28

QQQ:

0.66

Коэф-т Мартина

BLCN:

-0.98

QQQ:

2.15

Индекс Язвы

BLCN:

19.04%

QQQ:

7.01%

Дневная вол-ть

BLCN:

44.95%

QQQ:

25.65%

Макс. просадка

BLCN:

-67.51%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BLCN:

-58.13%

QQQ:

-3.25%

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.11%.

BLCN

С начала года

-16.93%

1 месяц

7.68%

6 месяцев

-25.78%

1 год

-21.24%

3 года

-10.28%

5 лет

-3.33%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

2.11%

1 месяц

10.30%

6 месяцев

2.66%

1 год

14.51%

3 года

19.84%

5 лет

18.52%

10 лет

17.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Invesco QQQ

Сравнение комиссий BLCN и QQQ

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
QQQ
Invesco QQQ
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLCN
Ранг риск-скорректированной доходности BLCN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и QQQ

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		0.59%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BLCN и QQQ

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и QQQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и QQQ

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 15.23% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...