PortfoliosLab logo
Сравнение BLCN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BLCN и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности BLCN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.67%
209.67%
BLCN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLCN:

-0.41

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

BLCN:

-0.34

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

BLCN:

0.96

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

BLCN:

-0.27

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

BLCN:

-1.02

QQQ:

1.67

Индекс Язвы

BLCN:

17.96%

QQQ:

6.93%

Дневная вол-ть

BLCN:

44.00%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

BLCN:

-67.51%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BLCN:

-58.65%

QQQ:

-9.36%

Доходность по периодам

С начала года, BLCN показывает доходность -17.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.34%.


BLCN

С начала года

-17.94%

1 месяц

27.28%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-17.75%

5 лет

-2.82%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-4.34%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

-4.62%

1 год

11.64%

5 лет

17.57%

10 лет

17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BLCN и QQQ

BLCN берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLCN и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BLCN
Ранг риск-скорректированной доходности BLCN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLCN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BLCN на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLCN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.41
0.47
BLCN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLCN и QQQ

Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности QQQ в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF
0.60%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BLCN и QQQ

Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-58.65%
-9.36%
BLCN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BLCN и QQQ

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 13.83%. Это указывает на то, что BLCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.81%
13.83%
BLCN
QQQ