Сравнение BKU с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BankUnited, Inc. (BKU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BKU и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKU BankUnited, Inc. | 2.51% | 20.81% | 22.19% | -0.31% | -17.66% | 24.38% | -1.05% | 25.25% | -24.85% | 10.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BKU показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BKU уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.93% против 14.14% соответственно.
BKU
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 37.86%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 5.93%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKU vs. VOO — Ранг доходности на риск
BKU
VOO
Сравнение BKU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BankUnited, Inc. (BKU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.55 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 7.31 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между BKU и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKU и VOO
Дивидендная доходность BKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKU BankUnited, Inc. | 2.73% | 2.74% | 2.99% | 3.27% | 2.88% | 2.17% | 2.59% | 2.30% | 2.81% | 2.06% | 2.23% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BKU и VOO
Максимальная просадка BKU за все время составила -66.63%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKU и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.63% | -33.99% | -32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -11.98% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.47% | -24.52% | -39.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.63% | -33.99% | -32.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -5.55% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -3.72% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 2.55% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKU и VOO
BankUnited, Inc. (BKU) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.34% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 9.47% | +13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.17% | 18.11% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 16.82% | +21.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.64% | 17.99% | +22.65% |