PortfoliosLab logo
Сравнение BKNG с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKNG и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BKNG и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,996.73%
622.23%
BKNG
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKNG:

1.30

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

BKNG:

1.82

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

BKNG:

1.25

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BKNG:

1.79

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

BKNG:

4.88

VTI:

1.99

Индекс Язвы

BKNG:

7.79%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

BKNG:

29.36%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

BKNG:

-99.32%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

BKNG:

-8.53%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.78% против 11.56% соответственно.


BKNG

С начала года

-2.42%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

11.70%

1 год

38.56%

5 лет

27.84%

10 лет

14.78%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKNG и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKNG
Ранг риск-скорректированной доходности BKNG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKNG c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKNG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKNG: 1.30
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино BKNG, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKNG: 1.82
VTI: 0.80
Коэффициент Омега BKNG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKNG: 1.25
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара BKNG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKNG: 1.79
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина BKNG, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKNG: 4.88
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.47
BKNG
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и VTI

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.74%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BKNG и VTI

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.53%
-10.40%
BKNG
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и VTI

Booking Holdings Inc. (BKNG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 14.93% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
14.83%
BKNG
VTI