PortfoliosLab logo
Сравнение BKNG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKNG и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BKNG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booking Holdings Inc. (BKNG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
932.32%
369.64%
BKNG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKNG:

1.30

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

BKNG:

1.82

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

BKNG:

1.25

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

BKNG:

1.79

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

BKNG:

4.88

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

BKNG:

7.79%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

BKNG:

29.36%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BKNG:

-99.32%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BKNG:

-8.53%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, BKNG показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.78% против 10.43% соответственно.


BKNG

С начала года

-2.42%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

11.70%

1 год

38.56%

5 лет

27.84%

10 лет

14.78%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKNG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKNG
Ранг риск-скорректированной доходности BKNG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKNG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKNG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKNG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKNG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKNG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKNG: 1.30
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино BKNG, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKNG: 1.82
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега BKNG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKNG: 1.25
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара BKNG, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKNG: 1.79
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина BKNG, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKNG: 4.88
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа BKNG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKNG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
0.18
BKNG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKNG и SCHD

Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKNG
Booking Holdings Inc.
0.74%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BKNG и SCHD

Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.53%
-11.47%
BKNG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BKNG и SCHD

Booking Holdings Inc. (BKNG) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что BKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
11.20%
BKNG
SCHD