PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKMC с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKMC с XMHQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BKMC (BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both exchange-traded funds - BKMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Index, while XMHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKMC returned 7.49%/yr vs 9.06%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BKMC charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности BKMC и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKMC показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 7.95%.

BKMC

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.91%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.32%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
-2.10%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.80%
1 год
12.79%
3 года*
15.63%
5 лет*
9.06%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKMC и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		9.44%8.74%13.78%17.50%-16.03%23.83%45.93%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		7.95%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%50.43%

Correlation

The correlation between BKMC and XMHQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2020 г.

0.92

The correlation between BKMC and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKMC и XMHQ

Секторы
BKMC
XMHQ

Промышленность

22.9%
25.8%

Технологии

16.2%
12.1%

Финансовые услуги

12.4%
15.1%

Здравоохранение

11.4%
19.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.7%

Недвижимость

7.6%

-

Сырьевые материалы

4.6%
4.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.7%

Энергетика

3.3%
6.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Промышленность

BKMC
22.9%
XMHQ
25.8%

Технологии

BKMC
16.2%
XMHQ
12.1%

Финансовые услуги

BKMC
12.4%
XMHQ
15.1%

Здравоохранение

BKMC
11.4%
XMHQ
19.7%

Потребительский циклический сектор

BKMC
9.1%
XMHQ
9.7%

Недвижимость

BKMC
7.6%
XMHQ

-

Сырьевые материалы

BKMC
4.6%
XMHQ
4.8%

Потребительский защитный сектор

BKMC
4.3%
XMHQ
3.9%

Коммуникационные услуги

BKMC
3.5%
XMHQ
2.7%

Энергетика

BKMC
3.3%
XMHQ
6.7%

Коммунальные услуги

BKMC
2.4%
XMHQ
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с IJHBKMC с SCHD
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

BKMC vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKMC c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKMCXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
0.82

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.31

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.45

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

4.25

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKMC vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKMC на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKMC и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKMCXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.82

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.44

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.45

+0.36

Просадки

Сравнение просадок BKMC и XMHQ

Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKMCXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.02%

-58.19%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.85%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.68%

-24.56%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.02%

-25.47%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-9.28%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.02%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BKMC и XMHQ

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 4.46% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKMCXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.42%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

11.29%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

15.57%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

20.76%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

20.71%

-1.54%

Сравнение комиссий BKMC и XMHQ

BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKMC и XMHQ

Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности XMHQ в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.40%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.56%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BKMC and XMHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKMC has higher volatility (4.46%) compared to XMHQ (4.42%). In terms of maximum drawdown, BKMC dropped -25.02% vs XMHQ's -58.19%.

On 5-year performance, XMHQ leads with 9.06% vs 7.49% for BKMC. On fees, BKMC is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMHQ has performed better with a 9.06% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKMC is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

BKMC has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.56% for XMHQ.

BKMC is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XMHQ is Mid Cap Blend Equities. BKMC tracks Morningstar US Mid Cap Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for BKMC and 0.25% for XMHQ.

BKMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKMC и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор