Сравнение BKMC с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
BKMC и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKMC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKMC или XMHQ.
Основные характеристики
| BKMC | XMHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 25.12% |
| Дох-ть за 1 год | 39.35% | 41.71% |
| Дох-ть за 3 года | 5.26% | 11.16% |
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.36 | 3.13 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 12.70 | 9.61 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 4.19% |
| Дневная вол-ть | 15.53% | 18.20% |
| Макс. просадка | -25.02% | -58.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BKMC и XMHQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BKMC и XMHQ
С начала года, BKMC показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 25.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKMC и XMHQ
BKMC берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKMC c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMC и XMHQ
Дивидендная доходность BKMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности XMHQ в 4.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | 1.27% | 1.38% | 1.63% | 1.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 4.82% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок BKMC и XMHQ
Максимальная просадка BKMC за все время составила -25.02%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMC и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKMC и XMHQ
Текущая волатильность для BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) составляет 4.45%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что BKMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.