Сравнение BKLN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BKLN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или VOO.
Основные характеристики
| BKLN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.86% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 10.15% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.39% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.61% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.15% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 3.82 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 2.65% | 11.80% |
| Макс. просадка | -24.17% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.52% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между BKLN и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и VOO
С начала года, BKLN показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.15% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и VOO
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKLN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и VOO
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности VOO в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 9.52% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.84% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% | 4.12% | 4.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и VOO
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и VOO
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.