Сравнение BKLN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
BKLN и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или VOO.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и VOO
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.62% против 13.15% соответственно.
BKLN
7.64%
0.91%
4.50%
9.90%
4.58%
3.62%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| BKLN | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.24 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 6.55 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 2.17 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.95 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 50.22 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 0.20% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 2.33% | 12.19% |
| Макс. просадка | -24.17% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.05% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и VOO
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между BKLN и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKLN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и VOO
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.53%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.53% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.51% | 3.51% | 4.55% | 4.11% | 4.12% | 4.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и VOO
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и VOO
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.55%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.