PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKLN returned 4.26%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.26% против 15.55% соответственно.

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between BKLN and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2011 г.

0.52

The correlation between BKLN and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLN и VOO

Секторы
BKLN
VOO

Технологии

5.7%
35.7%

Потребительский циклический сектор

2.3%
10.2%

Финансовые услуги

1.9%
11.6%

Промышленность

0.9%
8.3%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Здравоохранение

0.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
11.3%

Потребительский защитный сектор

0.7%
4.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Энергетика

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

BKLN
5.7%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

BKLN
1.9%
VOO
11.6%

Промышленность

BKLN
0.9%
VOO
8.3%

Недвижимость

BKLN
0.8%
VOO
1.9%

Здравоохранение

BKLN
0.8%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
VOO
4.9%

Сырьевые материалы

BKLN

-

VOO
1.8%

Энергетика

BKLN

-

VOO
3.5%

Коммунальные услуги

BKLN

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BKLN vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.44

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.31

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.23

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

15.03

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.44

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.84

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.89

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BKLN и VOO

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-33.99%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-8.90%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-18.69%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-24.52%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

-33.99%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.32%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.69%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

1.91%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и VOO

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

2.78%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

8.90%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

11.80%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

16.81%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

18.00%

-11.57%

Сравнение комиссий BKLN и VOO

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и VOO

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs 4.26% for BKLN. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 1.02% for VOO.

BKLN is categorized as High Yield Bonds, while VOO is S&P 500. BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор