Сравнение BKLN с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
BKLN и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или VIG.
Основные характеристики
| BKLN | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.75% | 2.23% |
| Дох-ть за 1 год | 4.85% | 3.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 10.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 10.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 7.41% | 18.00% |
| Макс. просадка | -24.17% | -46.81% |
Корреляция
Корреляция между BKLN и VIG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BKLN и VIG
С начала года, BKLN показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 2.29% против 10.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BKLN и VIG
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VIG в 2.41%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.24% | 5.10% | 3.37% | 3.98% | 5.62% | 5.50% | 4.46% | 5.98% | 5.69% | 5.91% | 6.58% | 7.50% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.41% | 1.97% | 1.59% | 1.70% | 1.82% | 2.25% | 2.08% | 2.42% | 2.69% | 2.30% | 2.22% | 2.91% |
Сравнение комиссий BKLN и VIG
Сравнение BKLN c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 0.80 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.31 |
Сравнение просадок BKLN и VIG
Максимальная просадка BKLN за указанный период составила -3.11%, что больше максимальной просадки VIG равной -12.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLN и VIG
Сравнение волатильности BKLN и VIG
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.