PortfoliosLab logo

Сравнение BKLN с VIG

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

BKLN и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или VIG.

Основные характеристики


BKLNVIG
Дох-ть с нач. г.3.75%2.23%
Дох-ть за 1 год4.85%3.77%
Дох-ть за 5 лет2.34%10.61%
Дох-ть за 10 лет2.29%10.57%
Коэф-т Шарпа0.800.31
Дневная вол-ть7.41%18.00%
Макс. просадка-24.17%-46.81%

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между BKLN и VIG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BKLN и VIG

С начала года, BKLN показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 2.29% против 10.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
39.01%
257.59%
BKLN
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco Senior Loan ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Сравнение дивидендов BKLN и VIG

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VIG в 2.41%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.24%5.10%3.37%3.98%5.62%5.50%4.46%5.98%5.69%5.91%6.58%7.50%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.41%1.97%1.59%1.70%1.82%2.25%2.08%2.42%2.69%2.30%2.22%2.91%

Сравнение комиссий BKLN и VIG

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.

Сравнение BKLN c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
0.80
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
0.31

Сравнение коэффициента Шарпа BKLN и VIG

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKLN и VIG.


-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
0.80
0.31
BKLN
VIG

Сравнение просадок BKLN и VIG

Максимальная просадка BKLN за указанный период составила -3.11%, что больше максимальной просадки VIG равной -12.78%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLN и VIG


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.62%
-8.04%
BKLN
VIG

Сравнение волатильности BKLN и VIG

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.92%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
0.92%
3.28%
BKLN
VIG