PortfoliosLab logo
Сравнение BKLN с SPIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLN и SPIP составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BKLN и SPIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.07%
45.01%
BKLN
SPIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLN:

1.70

SPIP:

1.37

Коэф-т Сортино

BKLN:

2.66

SPIP:

1.94

Коэф-т Омега

BKLN:

1.53

SPIP:

1.24

Коэф-т Кальмара

BKLN:

1.91

SPIP:

0.61

Коэф-т Мартина

BKLN:

12.91

SPIP:

4.38

Индекс Язвы

BKLN:

0.53%

SPIP:

1.64%

Дневная вол-ть

BKLN:

4.00%

SPIP:

5.25%

Макс. просадка

BKLN:

-24.17%

SPIP:

-15.38%

Текущая просадка

BKLN:

-0.11%

SPIP:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SPIP с доходностью 3.58%. За последние 10 лет акции BKLN превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 3.62% против 2.17% соответственно.


BKLN

С начала года

0.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.03%

1 год

6.43%

5 лет

5.94%

10 лет

3.62%

SPIP

С начала года

3.58%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.05%

1 год

7.18%

5 лет

1.26%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLN и SPIP

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPIP: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLN и SPIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SPIP
Ранг риск-скорректированной доходности SPIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLN c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLN: 1.70
SPIP: 1.37
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLN: 2.66
SPIP: 1.94
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKLN: 1.53
SPIP: 1.24
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLN: 1.91
SPIP: 0.61
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLN: 12.91
SPIP: 4.38

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIP равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
1.37
BKLN
SPIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и SPIP

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности SPIP в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.07%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.51%3.35%3.70%7.06%4.53%1.97%2.60%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и SPIP

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
-5.39%
BKLN
SPIP

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и SPIP

Invesco Senior Loan ETF (BKLN) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что BKLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
2.48%
BKLN
SPIP