PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKLN с SPIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKLNSPIP
Дох-ть с нач. г.6.62%3.57%
Дох-ть за 1 год10.18%8.16%
Дох-ть за 3 года5.60%-1.95%
Дох-ть за 5 лет4.48%1.99%
Дох-ть за 10 лет3.52%2.14%
Коэф-т Шарпа4.381.35
Коэф-т Сортино6.832.06
Коэф-т Омега2.221.24
Коэф-т Кальмара6.210.54
Коэф-т Мартина52.637.44
Индекс Язвы0.20%1.08%
Дневная вол-ть2.36%5.95%
Макс. просадка-24.17%-15.39%
Текущая просадка-0.10%-7.58%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между BKLN и SPIP составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и SPIP

С начала года, BKLN показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции BKLN превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 3.52% против 2.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.42%
4.74%
BKLN
SPIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLN и SPIP

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPIP в 0.12%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SPIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKLN c SPIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 52.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0052.63
SPIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPIP, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPIP, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPIP, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPIP, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPIP, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.44

Сравнение коэффициента Шарпа BKLN и SPIP

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 4.38, что выше коэффициента Шарпа SPIP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и SPIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.38
1.35
BKLN
SPIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и SPIP

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности SPIP в 3.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.71%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%4.40%
SPIP
SPDR Portfolio TIPS ETF
3.53%3.70%7.05%4.53%1.97%2.57%2.80%3.02%1.88%0.14%1.66%1.11%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и SPIP

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки SPIP в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и SPIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.10%
-7.58%
BKLN
SPIP

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и SPIP

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.50%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.50%
1.34%
BKLN
SPIP