Сравнение BKLN с SPIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP).
BKLN и SPIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. SPIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Government Inflation-linked Bond Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или SPIP.
Основные характеристики
| BKLN | SPIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.75% | 1.72% |
| Дох-ть за 1 год | 4.85% | -5.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 2.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 1.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | -0.55 |
| Дневная вол-ть | 7.41% | 9.06% |
| Макс. просадка | -24.17% | -15.30% |
Корреляция
Корреляция между BKLN и SPIP составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Сравнение доходности BKLN и SPIP
С начала года, BKLN показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у SPIP с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции BKLN превзошли акции SPIP по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BKLN и SPIP
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности SPIP в 8.46%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.24% | 5.10% | 3.37% | 3.98% | 5.62% | 5.50% | 4.46% | 5.98% | 5.69% | 5.91% | 6.58% | 7.50% |
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | 8.46% | 7.15% | 4.90% | 2.23% | 2.97% | 3.32% | 3.68% | 2.36% | 0.18% | 2.12% | 1.44% | 2.61% |
Сравнение комиссий BKLN и SPIP
Сравнение BKLN c SPIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 0.80 | ||||
SPIP SPDR Portfolio TIPS ETF | -0.55 |
Сравнение просадок BKLN и SPIP
Максимальная просадка BKLN за указанный период составила -3.11%, что больше максимальной просадки SPIP равной -13.58%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLN и SPIP
Сравнение волатильности BKLN и SPIP
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.92%, в то время как у SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.