Сравнение BKLN с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
BKLN и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKLN и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 1.32% | 10.03% | -1.32% | 2.13% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BKLN показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью -0.49%.
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKLN и FALN
BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
BKLN vs. FALN — Ранг доходности на риск
BKLN
FALN
Сравнение BKLN c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKLN | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.40 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.25 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.37 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKLN | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.51 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BKLN и FALN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и FALN
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и FALN
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKLN | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.17% | -29.22% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -5.57% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.31% | -18.78% | +11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -2.28% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.37% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.29% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и FALN
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.75%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKLN | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.82% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 3.57% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 6.92% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 7.28% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.44% | 9.01% | -2.57% |