PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKLN с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKLNFALN
Дох-ть с нач. г.6.62%7.64%
Дох-ть за 1 год10.18%18.29%
Дох-ть за 3 года5.60%1.84%
Дох-ть за 5 лет4.48%5.62%
Коэф-т Шарпа4.383.58
Коэф-т Сортино6.835.80
Коэф-т Омега2.221.75
Коэф-т Кальмара6.211.58
Коэф-т Мартина52.6327.56
Индекс Язвы0.20%0.67%
Дневная вол-ть2.36%5.16%
Макс. просадка-24.17%-29.22%
Текущая просадка-0.10%-0.59%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BKLN и FALN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и FALN

С начала года, BKLN показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 7.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.42%
6.81%
BKLN
FALN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLN и FALN

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKLN c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 6.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 6.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 52.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0052.63
FALN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FALN, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FALN, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FALN, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FALN, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FALN, с текущим значением в 27.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0027.56

Сравнение коэффициента Шарпа BKLN и FALN

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 4.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.38
3.58
BKLN
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и FALN

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности FALN в 5.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.71%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%4.40%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
5.96%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и FALN

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.10%
-0.59%
BKLN
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и FALN

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.50%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.50%
1.09%
BKLN
FALN