PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с FALN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с FALN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BKLN tracks the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index while FALN tracks the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLN returned 5.14%/yr vs 3.82%/yr for FALN. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for FALN.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 1.75%.

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%

FALN

1 день
0.19%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.59%
1 год
8.49%
3 года*
9.24%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		1.75%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%

Correlation

The correlation between BKLN and FALN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2016 г.

0.51

The correlation between BKLN and FALN has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKLN и FALN

Секторы
BKLN
FALN

Технологии

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

1.9%

-

Промышленность

0.9%

-

Недвижимость

0.8%
100.0%

Здравоохранение

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKLN
5.7%
FALN

-

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
FALN

-

Финансовые услуги

BKLN
1.9%
FALN

-

Промышленность

BKLN
0.9%
FALN

-

Недвижимость

BKLN
0.8%
FALN
100.0%

Здравоохранение

BKLN
0.8%
FALN

-

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
FALN

-

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
FALN

-

Сырьевые материалы

BKLN

-

FALN

-

Энергетика

BKLN

-

FALN

-

Коммунальные услуги

BKLN

-

FALN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с FLOTFALN с DBAFALN с BAR

Доходность на риск

BKLN vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKLNFALNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.88

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.73

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.15

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

8.99

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKLN vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALN равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKLNFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.53

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.74

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BKLN и FALN

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и FALN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-29.22%

+5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.96%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-5.92%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-18.78%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.08%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.32%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.95%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и FALN

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.42%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.36%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

3.63%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75%

4.54%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

7.31%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

8.95%

-2.52%

Сравнение комиссий BKLN и FALN

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и FALN

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности FALN в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.45%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and FALN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FALN has higher volatility (1.36%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs FALN's -29.22%.

On 5-year performance, BKLN leads with 5.14% vs 3.82% for FALN. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLN has performed better with a 5.14% return vs 3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 6.45% for FALN.

BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index, while FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.25% for FALN.

FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и FALN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор