PortfoliosLab logo
Сравнение BKLN с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLN и FALN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BKLN и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.66%
70.74%
BKLN
FALN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLN:

1.70

FALN:

1.03

Коэф-т Сортино

BKLN:

2.66

FALN:

1.47

Коэф-т Омега

BKLN:

1.53

FALN:

1.22

Коэф-т Кальмара

BKLN:

1.91

FALN:

1.17

Коэф-т Мартина

BKLN:

12.91

FALN:

6.12

Индекс Язвы

BKLN:

0.53%

FALN:

1.13%

Дневная вол-ть

BKLN:

4.00%

FALN:

6.74%

Макс. просадка

BKLN:

-24.17%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

BKLN:

-0.11%

FALN:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.02%.


BKLN

С начала года

0.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.03%

1 год

6.43%

5 лет

5.94%

10 лет

3.62%

FALN

С начала года

-0.02%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

0.33%

1 год

6.68%

5 лет

7.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLN и FALN

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLN и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLN c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLN: 1.70
FALN: 1.03
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLN: 2.66
FALN: 1.47
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKLN: 1.53
FALN: 1.22
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLN: 1.91
FALN: 1.17
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLN: 12.91
FALN: 6.12

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
1.03
BKLN
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и FALN

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности FALN в 6.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.07%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.32%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и FALN

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
-2.13%
BKLN
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и FALN

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 3.41%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
5.25%
BKLN
FALN