PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKLC с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKLCXLV
Дох-ть с нач. г.10.42%8.70%
Дох-ть за 1 год37.71%18.17%
Дох-ть за 3 года11.85%9.78%
Коэф-т Шарпа3.151.65
Дневная вол-ть11.84%10.58%
Макс. просадка-26.14%-39.18%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.69
-1.001.00

Корреляция между BKLC и XLV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и XLV

С начала года, BKLC показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 8.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
101.04%
65.81%
BKLC
XLV

Сравнение акций, фондов или ETF


BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Health Care Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий BKLC и XLV

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLV в 0.12%.

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKLC c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
3.15
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.65

Сравнение коэффициента Шарпа BKLC и XLV

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 1.65. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKLC и XLV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.15
1.65
BKLC
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и XLV

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XLV в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.49%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и XLV

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.18%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLC и XLV


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
BKLC
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и XLV

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.00%
2.58%
BKLC
XLV