PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKLC с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKLC с XLV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

BKLC и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLC или XLV.

Корреляция

Корреляция между BKLC и XLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLC:

0.74

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

BKLC:

1.22

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

BKLC:

1.18

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

BKLC:

0.82

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

BKLC:

3.12

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

BKLC:

5.01%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

BKLC:

19.72%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

BKLC:

-26.14%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

BKLC:

-2.88%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -2.88%.

BKLC

С начала года

1.75%

1 месяц

13.43%

6 месяцев

2.26%

1 год

14.42%

5 лет

17.56%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.39%

5 лет

7.49%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKLC и XLV

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLC и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLC c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и XLV

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.20%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и XLV

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и XLV

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 5.42%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...