PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKLC с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLC с XLV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index, while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKLC returned 13.44%/yr vs 6.41%/yr for XLV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKLC charges 0.00%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности BKLC и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 5.41%.

BKLC

1 день
-0.56%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.12%
С начала года
10.67%
1 год
21.54%
3 года*
20.99%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—

XLV

1 день
2.22%
1 месяц
6.26%
6 месяцев
3.96%
С начала года
5.41%
1 год
22.63%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLC и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.67%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		5.41%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%21.77%

Correlation

The correlation between BKLC and XLV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.58

Over the past year, the correlation between BKLC and XLV has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BKLC и XLV

Секторы
BKLC
XLV

Технологии

38.8%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Финансовые услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.4%
100.0%

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

BKLC
38.8%
XLV

-

Коммуникационные услуги

BKLC
10.9%
XLV

-

Финансовые услуги

BKLC
10.7%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

BKLC
10.1%
XLV

-

Здравоохранение

BKLC
8.4%
XLV
100.0%

Промышленность

BKLC
8.1%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

BKLC
4.4%
XLV

-

Энергетика

BKLC
3.2%
XLV

-

Коммунальные услуги

BKLC
2.0%
XLV

-

Сырьевые материалы

BKLC
1.8%
XLV

-

Недвижимость

BKLC
1.7%
XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IBB

Доходность на риск

BKLC vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLC c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLCXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.43

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.26

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.17

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

5.14

+5.06

BKLC vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLV равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLC и XLV

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLCXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

-39.17%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-10.47%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-17.11%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-17.11%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.61%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-7.10%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

4.42%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и XLV

Текущая волатильность для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) составляет 3.38%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BKLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLCXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

6.40%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

11.88%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

15.88%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

14.99%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.62%

+0.79%

Сравнение комиссий BKLC и XLV

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и XLV

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности XLV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.06%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.57%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

BKLC and XLV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLV has higher volatility (6.40%) compared to BKLC (3.38%). In terms of maximum drawdown, BKLC dropped -26.14% vs XLV's -39.17%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.44% vs 6.41% for XLV. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. On volatility, BKLC has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.44% return vs 6.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.08% for XLV.

XLV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.06% for BKLC.

BKLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and State Street. Their fees differ too: 0.00% for BKLC and 0.08% for XLV.

BKLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLC и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор