PortfoliosLab logo
Сравнение BKLC с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLC и XLV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BKLC и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.14%
57.47%
BKLC
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLC:

0.55

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

BKLC:

0.89

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

BKLC:

1.13

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

BKLC:

0.57

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

BKLC:

2.31

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

BKLC:

4.68%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

BKLC:

19.55%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

BKLC:

-26.14%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

BKLC:

-10.17%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, BKLC показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.74%.


BKLC

С начала года

-5.89%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-4.09%

1 год

11.23%

5 лет

16.08%

10 лет

N/A

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.26%

5 лет

8.31%

10 лет

8.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLC и XLV

BKLC берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLC: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLC и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLC
Ранг риск-скорректированной доходности BKLC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLC c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLC: 0.55
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино BKLC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLC: 0.89
XLV: 0.03
Коэффициент Омега BKLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BKLC: 1.13
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара BKLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLC: 0.57
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина BKLC, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLC: 2.31
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа BKLC на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLC и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
-0.05
BKLC
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLC и XLV

Дивидендная доходность BKLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
1.30%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок BKLC и XLV

Максимальная просадка BKLC за все время составила -26.14%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLC и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.17%
-11.14%
BKLC
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности BKLC и XLV

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что BKLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.26%
9.15%
BKLC
XLV