PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKIE с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKIE с VGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

BKIE и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BKIE и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKIE и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		0.48%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%37.19%

Доходность по периодам

С начала года, BKIE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%.

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—

VGK

1 день
1.44%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.06%
1 год
22.57%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon International Equity ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий BKIE и VGK

BKIE берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

BKIE vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKIE c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKIEVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.83

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.89

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.18

7.22

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKIE vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKIE на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKIE и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKIEVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.27

+0.61

Корреляция

Корреляция между BKIE и VGK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKIE и VGK

Дивидендная доходность BKIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VGK в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок BKIE и VGK

Максимальная просадка BKIE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIE и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

BKIEVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-63.61%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.09%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-32.74%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-7.16%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-13.43%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.17%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BKIE и VGK

BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 7.26% и 7.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKIEVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.33%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

11.03%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

17.63%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.72%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

18.88%

-2.57%