PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKHY с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKHY с HYGV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).

BKHY и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKHY - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKHY или HYGV.

Корреляция

Корреляция между BKHY и HYGV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BKHY и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKHY:

1.51

HYGV:

1.23

Коэф-т Сортино

BKHY:

2.17

HYGV:

1.80

Коэф-т Омега

BKHY:

1.35

HYGV:

1.29

Коэф-т Кальмара

BKHY:

1.90

HYGV:

1.43

Коэф-т Мартина

BKHY:

9.77

HYGV:

6.88

Индекс Язвы

BKHY:

0.95%

HYGV:

1.16%

Дневная вол-ть

BKHY:

5.90%

HYGV:

6.26%

Макс. просадка

BKHY:

-17.36%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

BKHY:

0.00%

HYGV:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.98%.

BKHY

С начала года

2.68%

1 месяц

2.76%

6 месяцев

2.86%

1 год

8.94%

5 лет

5.86%

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

1.98%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

2.27%

1 год

7.61%

5 лет

6.46%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BKHY и HYGV

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.

HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKHY и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKHY c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и HYGV

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.52%, что меньше доходности HYGV в 7.88%

TTM2024202320222021202020192018
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.52%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.88%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и HYGV

Максимальная просадка BKHY за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и HYGV

BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 2.18% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...