PortfoliosLab logo
Сравнение BKHY с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKHY и HYGV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BKHY и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.32%
38.46%
BKHY
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKHY:

1.53

HYGV:

1.16

Коэф-т Сортино

BKHY:

2.11

HYGV:

1.63

Коэф-т Омега

BKHY:

1.34

HYGV:

1.26

Коэф-т Кальмара

BKHY:

1.81

HYGV:

1.28

Коэф-т Мартина

BKHY:

9.47

HYGV:

6.48

Индекс Язвы

BKHY:

0.93%

HYGV:

1.10%

Дневная вол-ть

BKHY:

5.78%

HYGV:

6.14%

Макс. просадка

BKHY:

-17.36%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

BKHY:

-0.82%

HYGV:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 0.33%.


BKHY

С начала года

1.36%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

2.03%

1 год

9.28%

5 лет

5.93%

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.52%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKHY и HYGV

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.


График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%
График комиссии BKHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKHY: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKHY и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKHY
Ранг риск-скорректированной доходности BKHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKHY c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKHY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKHY: 1.53
HYGV: 1.16
Коэффициент Сортино BKHY, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKHY: 2.11
HYGV: 1.63
Коэффициент Омега BKHY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKHY: 1.34
HYGV: 1.26
Коэффициент Кальмара BKHY, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKHY: 1.81
HYGV: 1.28
Коэффициент Мартина BKHY, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKHY: 9.47
HYGV: 6.48

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53
1.16
BKHY
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и HYGV

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности HYGV в 8.00%


TTM2024202320222021202020192018
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF
7.34%7.34%8.67%6.59%5.00%4.65%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок BKHY и HYGV

Максимальная просадка BKHY за все время составила -17.36%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-1.63%
BKHY
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и HYGV

Текущая волатильность для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) составляет 4.46%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что BKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.46%
4.84%
BKHY
HYGV