PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKHY с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKHY с HYGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKHY (BNY Mellon High Yield Beta ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both High Yield Bonds funds - BKHY tracks the Bloomberg US Corporate High Yield Index while HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BKHY returned 4.19%/yr vs 3.52%/yr for HYGV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BKHY charges 0.22%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности BKHY и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKHY показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.56%.

BKHY

1 день
0.10%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.02%
1 год
7.19%
3 года*
8.93%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

HYGV

1 день
0.14%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.88%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKHY и HYGV

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		1.83%8.48%8.37%12.40%-10.97%4.75%17.83%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.56%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%23.06%

Correlation

The correlation between BKHY and HYGV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.93

The correlation between BKHY and HYGV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon High Yield Beta ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с BKHY:
BKHY с BSJSBKHY с HYDWBKHY с EMHYBKHY с IHYBKHY с HDEFBKHY с ESHYBKHY с HYZD
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

BKHY vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKHY
Ранг доходности на риск BKHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKHY c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKHYHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.80

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.76

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.57

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.14

11.11

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKHY vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKHY на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKHY и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKHYHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.55

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BKHY и HYGV

Максимальная просадка BKHY за все время составила -15.89%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKHY и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKHYHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.89%

-23.47%

+7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.68%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.87%

-5.56%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.89%

-17.12%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.13%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.32%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.62%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKHY и HYGV

Текущая волатильность для BNY Mellon High Yield Beta ETF (BKHY) составляет 1.12%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что BKHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKHYHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.18%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

3.01%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.85%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

7.59%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

9.20%

-1.84%

Сравнение комиссий BKHY и HYGV

BKHY берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKHY и HYGV

Дивидендная доходность BKHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что сопоставимо с доходностью HYGV в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKHY
BNY Mellon High Yield Beta ETF		7.46%7.33%7.34%8.67%6.59%6.78%4.65%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.40%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BKHY and HYGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYGV has higher volatility (1.18%) compared to BKHY (1.12%). In terms of maximum drawdown, BKHY dropped -15.89% vs HYGV's -23.47%.

On 5-year performance, BKHY leads with 4.19% vs 3.52% for HYGV. On fees, BKHY is cheaper at 0.22% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKHY has performed better with a 4.19% return vs 3.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.

BKHY has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 7.40% for HYGV.

BKHY tracks Bloomberg US Corporate High Yield Index, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. They also come from different issuers: BNY Mellon and Northern Trust. Their fees differ too: 0.22% for BKHY and 0.37% for HYGV.

BKHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKHY и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор