Сравнение BKEM с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
BKEM и XCEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKEM - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKEM или XCEM.
Доходность
Сравнение доходности BKEM и XCEM
Доходность по периодам
С начала года, BKEM показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у XCEM с доходностью 1.95%.
BKEM
7.91%
-6.20%
-0.88%
12.72%
N/A
N/A
XCEM
1.95%
-5.25%
-2.34%
9.30%
4.37%
N/A
Основные характеристики
| BKEM | XCEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.83 | 3.07 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 3.04% |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 14.16% |
| Макс. просадка | -39.48% | -40.92% |
| Текущая просадка | -19.68% | -8.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKEM и XCEM
BKEM берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XCEM в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между BKEM и XCEM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKEM и XCEM
Дивидендная доходность BKEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности XCEM в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | 2.62% | 3.02% | 3.15% | 2.22% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 1.20% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 3.24% | 8.57% | 1.24% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BKEM и XCEM
Максимальная просадка BKEM за все время составила -39.48%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKEM и XCEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BKEM и XCEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BKEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.