Сравнение BKE с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или RDIV.
Основные характеристики
| BKE | RDIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.53% | -13.09% |
| Дох-ть за 1 год | 8.79% | -12.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.67% | 4.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.02% | 8.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.46 | -0.53 |
| Дневная вол-ть | 34.01% | 21.44% |
| Макс. просадка | -71.08% | -49.97% |
Корреляция
Корреляция между BKE и RDIV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BKE и RDIV
С начала года, BKE показывает доходность -24.53%, что значительно выше, чем у RDIV с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 4.02% против 8.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BKE и RDIV
Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.82%, что больше доходности RDIV в 5.15%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 13.82% | 2.49% | 18.38% | 18.55% | 11.18% | 23.85% | 14.02% | 18.23% | 26.85% | 9.52% | 2.80% | 30.55% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 5.15% | 3.48% | 3.47% | 5.35% | 4.42% | 5.16% | 5.30% | 4.06% | 6.04% | 4.72% | 1.33% | 0.00% |
Сравнение BKE c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 0.46 | ||||
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | -0.53 |
Сравнение просадок BKE и RDIV
Максимальная просадка BKE за указанный период составила -32.42%, что меньше максимальной просадки RDIV равной -21.65%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKE и RDIV
Сравнение волатильности BKE и RDIV
The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.