PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKE с RDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKE с RDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKE (The Buckle, Inc.) is a stock, while RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Over the past 10 years, BKE returned 15.71%/yr vs 10.94%/yr for RDIV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKE и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции RDIV по среднегодовой доходности: 15.71% против 10.94% соответственно.

BKE

1 день
0.09%
1 месяц
-18.75%
С начала года
-12.63%
6 месяцев
-17.31%
1 год
12.37%
3 года*
20.95%
5 лет*
10.35%
10 лет*
15.71%

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKE и RDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKE
The Buckle, Inc.		-12.63%13.95%17.49%15.02%10.91%49.40%25.01%55.19%-7.63%15.42%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		13.12%12.36%15.17%4.66%7.16%29.12%-9.31%22.62%-4.78%11.63%

Correlation

The correlation between BKE and RDIV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.47

The correlation between BKE and RDIV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Buckle, Inc.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Часто сравнивают с BKE:
BKE с IMKTABKE с WEYSBKE с BOOTBKE с VOOBKE с SCHDBKE с VDY.TOBKE с SPY
Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPYRDIV с VIG

Доходность на риск

BKE vs. RDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг доходности на риск BKE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKE c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKERDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
2.25

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.34

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

6.14

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

18.05

-16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKE vs. RDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKERDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.25

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BKE и RDIV

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и RDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKERDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.08%

-49.97%

-21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-4.84%

-18.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-17.91%

-16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.89%

-24.89%

-24.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

-49.97%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.71%

-0.63%

-23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.71%

-5.86%

-21.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

1.64%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и RDIV

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKERDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

3.52%

+9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

8.62%

+13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.29%

13.25%

+16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

17.54%

+18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.66%

21.88%

+21.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и RDIV

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности RDIV в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKE
The Buckle, Inc.		10.10%7.30%7.68%8.52%2.32%3.17%14.21%7.40%14.22%8.42%8.77%11.99%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

BKE and RDIV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKE has higher volatility (12.96%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, BKE dropped -71.08% vs RDIV's -49.97%.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKE и RDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор