Сравнение BKE с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или RDIV.
Основные характеристики
BKE | RDIV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -11.13% | 5.20% |
Дох-ть за 1 год | 26.49% | 19.90% |
Дох-ть за 3 года | 11.15% | 8.17% |
Дох-ть за 5 лет | 29.47% | 8.27% |
Дох-ть за 10 лет | 8.73% | 9.94% |
Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.11 |
Дневная вол-ть | 30.60% | 18.67% |
Макс. просадка | -71.08% | -49.97% |
Current Drawdown | -12.16% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BKE и RDIV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BKE и RDIV
С начала года, BKE показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKE c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
The Buckle, Inc. | 0.88 | ||||
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 1.11 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKE и RDIV
Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности RDIV в 3.93%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Buckle, Inc. | 9.88% | 8.52% | 2.32% | 16.52% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 7.37% | 8.77% | 11.99% | 3.96% | 1.11% |
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.93% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.85% | 4.32% | 4.26% | 3.12% | 4.49% | 3.36% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок BKE и RDIV
Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKE и RDIV
Волатильность
Сравнение волатильности BKE и RDIV
The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.