PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKE с RDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKERDIV
Дох-ть с нач. г.-11.13%5.20%
Дох-ть за 1 год26.49%19.90%
Дох-ть за 3 года11.15%8.17%
Дох-ть за 5 лет29.47%8.27%
Дох-ть за 10 лет8.73%9.94%
Коэф-т Шарпа0.881.11
Дневная вол-ть30.60%18.67%
Макс. просадка-71.08%-49.97%
Current Drawdown-12.16%0.00%

Корреляция

0.47
-1.001.00

Корреляция между BKE и RDIV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKE и RDIV

С начала года, BKE показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
99.36%
178.11%
BKE
RDIV

Сравнение акций, фондов или ETF


The Buckle, Inc.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKE c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKE
The Buckle, Inc.
0.88
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
1.11

Сравнение коэффициента Шарпа BKE и RDIV

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDIV равному 1.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKE и RDIV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.88
1.11
BKE
RDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и RDIV

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности RDIV в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKE
The Buckle, Inc.
9.88%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%1.11%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
3.93%3.93%3.44%3.31%4.93%3.85%4.32%4.26%3.12%4.49%3.36%0.92%

Просадки

Сравнение просадок BKE и RDIV

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKE и RDIV


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.16%
0
BKE
RDIV

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и RDIV

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.05%
4.14%
BKE
RDIV