PortfoliosLab logo
Сравнение BKE с RDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKE и RDIV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BKE и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.57%
192.35%
BKE
RDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

0.12

RDIV:

0.45

Коэф-т Сортино

BKE:

0.41

RDIV:

0.72

Коэф-т Омега

BKE:

1.05

RDIV:

1.10

Коэф-т Кальмара

BKE:

0.12

RDIV:

0.45

Коэф-т Мартина

BKE:

0.33

RDIV:

1.60

Индекс Язвы

BKE:

12.47%

RDIV:

5.03%

Дневная вол-ть

BKE:

33.45%

RDIV:

18.06%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

RDIV:

-49.97%

Текущая просадка

BKE:

-30.64%

RDIV:

-11.30%

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -26.17%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции BKE уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: 7.32% против 8.64% соответственно.


BKE

С начала года

-26.17%

1 месяц

-11.33%

6 месяцев

-12.56%

1 год

2.84%

5 лет

34.67%

10 лет

7.32%

RDIV

С начала года

-3.98%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-7.02%

1 год

6.76%

5 лет

17.87%

10 лет

8.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и RDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

RDIV
Ранг риск-скорректированной доходности RDIV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKE: 0.12
RDIV: 0.45
Коэффициент Сортино BKE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKE: 0.41
RDIV: 0.72
Коэффициент Омега BKE, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKE: 1.05
RDIV: 1.10
Коэффициент Кальмара BKE, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKE: 0.12
RDIV: 0.45
Коэффициент Мартина BKE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKE: 0.33
RDIV: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа RDIV равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.45
BKE
RDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и RDIV

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности RDIV в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.
11.11%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
4.28%4.07%3.93%3.44%3.32%4.93%3.84%4.32%4.26%3.12%4.49%3.36%

Просадки

Сравнение просадок BKE и RDIV

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и RDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.64%
-11.30%
BKE
RDIV

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и RDIV

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.69%
12.58%
BKE
RDIV