PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKE с RDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKE и RDIV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BKE с RDIV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).

RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKE или RDIV.

Доходность

Сравнение доходности BKE и RDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKE:

0.77

RDIV:

0.51

Коэф-т Сортино

BKE:

1.34

RDIV:

0.86

Коэф-т Омега

BKE:

1.16

RDIV:

1.12

Коэф-т Кальмара

BKE:

0.82

RDIV:

0.56

Коэф-т Мартина

BKE:

1.93

RDIV:

1.72

Индекс Язвы

BKE:

14.46%

RDIV:

5.85%

Дневная вол-ть

BKE:

34.06%

RDIV:

18.48%

Макс. просадка

BKE:

-71.08%

RDIV:

-49.97%

Текущая просадка

BKE:

-15.77%

RDIV:

-9.19%

Доходность по периодам

С начала года, BKE показывает доходность -10.35%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции RDIV по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.02% соответственно.

BKE

С начала года

-10.35%

1 месяц

18.62%

6 месяцев

-12.56%

1 год

20.28%

3 года

19.61%

5 лет

38.86%

10 лет

10.35%

RDIV

С начала года

-1.69%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-9.19%

1 год

5.87%

3 года

6.18%

5 лет

16.16%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Buckle, Inc.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKE и RDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKE
Ранг риск-скорректированной доходности BKE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
RDIV
Ранг риск-скорректированной доходности RDIV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDIV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKE c RDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKE на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа RDIV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKE и RDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKE и RDIV

Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности RDIV в 4.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKE
The Buckle, Inc.		9.15%7.68%8.52%2.32%16.52%14.21%7.40%14.22%7.37%8.77%11.99%3.96%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		4.18%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.85%4.32%4.26%3.12%4.49%3.36%

Просадки

Сравнение просадок BKE и RDIV

Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и RDIV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BKE и RDIV

The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...