Сравнение BKE с RDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV).
RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BKE и RDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKE и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 1.28% | 13.95% | 17.49% | 15.02% | 10.91% | 49.40% | 25.01% | 55.19% | -7.63% | 15.42% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BKE показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции BKE превзошли акции RDIV по среднегодовой доходности: 13.74% против 10.76% соответственно.
BKE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 44.21%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 13.74%
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKE vs. RDIV — Ранг доходности на риск
BKE
RDIV
Сравнение BKE c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Buckle, Inc. (BKE) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKE | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.46 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.32 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 5.42 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKE | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.62 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между BKE и RDIV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKE и RDIV
Дивидендная доходность BKE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности RDIV в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKE The Buckle, Inc. | 8.66% | 7.30% | 7.68% | 8.52% | 2.32% | 3.17% | 14.21% | 7.40% | 14.22% | 8.42% | 8.77% | 11.99% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок BKE и RDIV
Максимальная просадка BKE за все время составила -71.08%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKE и RDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKE | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.08% | -49.97% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.92% | -13.53% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.89% | -24.89% | -24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.52% | -49.97% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -2.40% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -5.92% | -21.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 3.30% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKE и RDIV
The Buckle, Inc. (BKE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что BKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKE | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 3.21% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | 9.75% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.90% | 18.27% | +12.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.60% | 17.69% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 21.91% | +21.85% |