PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение BKCH с XLK

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

BKCH и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKCH или XLK.

Основные характеристики


BKCHXLK
Дох-ть с нач. г.1.67%7.53%
Дох-ть за 1 год140.80%54.06%
Коэф-т Шарпа1.862.98
Дневная вол-ть76.05%17.76%
Макс. просадка-91.80%-82.05%
Current Drawdown-67.73%-0.41%

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между BKCH и XLK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BKCH и XLK

С начала года, BKCH показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 7.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%OctoberNovemberDecember2024February
-45.10%
38.24%
BKCH
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF


Global X Blockchain ETF

Technology Select Sector SPDR Fund

Сравнение дивидендов BKCH и XLK

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности XLK в 0.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.30%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Сравнение комиссий BKCH и XLK

BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.

0.50%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%

Сравнение BKCH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.86
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.98

Сравнение коэффициента Шарпа BKCH и XLK

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.98. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKCH и XLK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024February
1.86
2.98
BKCH
XLK

Сравнение просадок BKCH и XLK

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKCH и XLK


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024February
-67.73%
-0.41%
BKCH
XLK

Сравнение волатильности BKCH и XLK

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 32.67% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2024February
32.67%
5.57%
BKCH
XLK