PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKCH с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKCHXLK
Дох-ть с нач. г.23.59%21.85%
Дох-ть за 1 год146.74%44.34%
Дох-ть за 3 года-21.21%14.06%
Коэф-т Шарпа1.932.15
Коэф-т Сортино2.552.73
Коэф-т Омега1.291.38
Коэф-т Кальмара1.772.70
Коэф-т Мартина6.769.46
Индекс Язвы22.08%4.85%
Дневная вол-ть77.28%21.39%
Макс. просадка-91.80%-82.05%
Текущая просадка-60.77%-1.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BKCH и XLK составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKCH и XLK

С начала года, BKCH показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 21.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
43.50%
19.30%
BKCH
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKCH и XLK

BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


BKCH
Global X Blockchain ETF
График комиссии BKCH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKCH c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKCH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKCH, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKCH, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKCH, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKCH, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKCH, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.76
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 9.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.46

Сравнение коэффициента Шарпа BKCH и XLK

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCH и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.93
2.15
BKCH
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCH и XLK

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.81%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок BKCH и XLK

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-60.77%
-1.66%
BKCH
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности BKCH и XLK

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.90%
5.03%
BKCH
XLK