PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение BKCH с VOO

Последнее обновление 27 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

BKCH и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKCH или VOO.

Основные характеристики


BKCHVOO
Дох-ть с нач. г.14.58%6.47%
Дох-ть за 1 год176.51%29.74%
Коэф-т Шарпа2.192.30
Дневная вол-ть75.51%12.31%
Макс. просадка-91.80%-33.99%
Current Drawdown-63.63%-0.37%

Корреляция

0.60
-1.001.00

Корреляция между BKCH и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BKCH и VOO

С начала года, BKCH показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
81.22%
13.61%
BKCH
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Global X Blockchain ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов BKCH и VOO

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VOO в 1.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.04%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение комиссий BKCH и VOO

BKCH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

0.50%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение BKCH c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.19
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.30

Сравнение коэффициента Шарпа BKCH и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.30. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKCH и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.19
2.30
BKCH
VOO

Сравнение просадок BKCH и VOO

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKCH и VOO


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-63.63%
-0.37%
BKCH
VOO

Сравнение волатильности BKCH и VOO

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 31.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
31.02%
3.97%
BKCH
VOO