PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение BKCH с NVDA

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и NVIDIA Corporation (NVDA).

BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKCH или NVDA.

Основные характеристики


BKCHNVDA
Дох-ть с нач. г.1.67%59.75%
Дох-ть за 1 год140.80%248.70%
Коэф-т Шарпа1.865.19
Дневная вол-ть76.05%46.46%
Макс. просадка-91.80%-89.72%
Current Drawdown-67.73%0.00%

Корреляция

0.58
-1.001.00

Корреляция между BKCH и NVDA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BKCH и NVDA

С начала года, BKCH показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 59.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024February
-45.10%
299.39%
BKCH
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF


Global X Blockchain ETF

NVIDIA Corporation

Сравнение дивидендов BKCH и NVDA

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности NVDA в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.30%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Сравнение BKCH c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.86
NVDA
NVIDIA Corporation
5.19

Сравнение коэффициента Шарпа BKCH и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 5.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKCH и NVDA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00OctoberNovemberDecember2024February
1.86
5.19
BKCH
NVDA

Сравнение просадок BKCH и NVDA

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKCH и NVDA


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024February
-67.73%
0
BKCH
NVDA

Сравнение волатильности BKCH и NVDA

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 32.67% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 18.50%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2024February
32.67%
18.50%
BKCH
NVDA