PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение BKCH с MSFT

Последнее обновление 1 мар. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Microsoft Corporation (MSFT).

BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKCH или MSFT.

Основные характеристики


BKCHMSFT
Дох-ть с нач. г.1.67%10.20%
Дох-ть за 1 год140.80%69.34%
Коэф-т Шарпа1.862.96
Дневная вол-ть76.05%22.67%
Макс. просадка-91.80%-69.41%
Current Drawdown-67.73%-1.46%

Корреляция

0.48
-1.001.00

Корреляция между BKCH и MSFT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BKCH и MSFT

С начала года, BKCH показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 10.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024February
-45.10%
49.93%
BKCH
MSFT

Сравнение акций, фондов или ETF


Global X Blockchain ETF

Microsoft Corporation

Сравнение дивидендов BKCH и MSFT

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности MSFT в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.30%2.33%1.29%4.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Сравнение BKCH c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.86
MSFT
Microsoft Corporation
2.96

Сравнение коэффициента Шарпа BKCH и MSFT

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 2.96. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKCH и MSFT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00OctoberNovemberDecember2024February
1.86
2.96
BKCH
MSFT

Сравнение просадок BKCH и MSFT

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKCH и MSFT


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024February
-67.73%
-1.46%
BKCH
MSFT

Сравнение волатильности BKCH и MSFT

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 32.67% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%OctoberNovemberDecember2024February
32.67%
6.32%
BKCH
MSFT