PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение BKCH с BRK-B

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain ETF (BKCH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BKCH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKCH или BRK-B.

Основные характеристики


BKCHBRK-B
Дох-ть с нач. г.-1.92%16.98%
Дох-ть за 1 год127.29%37.66%
Коэф-т Шарпа1.742.84
Дневная вол-ть73.70%13.26%
Макс. просадка-91.80%-53.86%
Current Drawdown-68.87%0.00%

Корреляция

0.33
-1.001.00

Корреляция между BKCH и BRK-B составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BKCH и BRK-B

С начала года, BKCH показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 16.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-47.04%
49.91%
BKCH
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF


Global X Blockchain ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Сравнение дивидендов BKCH и BRK-B

Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021
BKCH
Global X Blockchain ETF
2.38%2.33%1.29%4.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение BKCH c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKCH
Global X Blockchain ETF
1.74
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.84

Сравнение коэффициента Шарпа BKCH и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа BKCH на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.84. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKCH и BRK-B.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.74
2.84
BKCH
BRK-B

Сравнение просадок BKCH и BRK-B

Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKCH и BRK-B


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-68.87%
0
BKCH
BRK-B

Сравнение волатильности BKCH и BRK-B

Global X Blockchain ETF (BKCH) имеет более высокую волатильность в 27.79% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что BKCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
27.79%
3.10%
BKCH
BRK-B