Сравнение BKAG с TFLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).
BKAG и TFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и TFLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKAG и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0.94% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BKAG показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 0.94%.
BKAG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BKAG и TFLO
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BKAG vs. TFLO — Ранг доходности на риск
BKAG
TFLO
Сравнение BKAG c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 13.82 | -12.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 45.26 | -43.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 11.00 | -9.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 207.22 | -205.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 736.01 | -731.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 13.82 | -12.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 9.84 | -9.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 4.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.97 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между BKAG и TFLO составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и TFLO
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TFLO в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.27% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 4.00% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и TFLO
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и TFLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKAG | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -5.01% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -0.02% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | -0.13% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | 0.00% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -0.10% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.01% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и TFLO
BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BKAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKAG | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.07% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 0.21% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 0.30% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 0.36% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 0.50% | +5.09% |