Сравнение BK с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности BK и VTSAX
Доходность по периодам
С начала года, BK показывает доходность 55.95%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 25.61%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.66% соответственно.
BK
55.95%
3.91%
37.09%
71.91%
13.57%
9.76%
VTSAX
25.61%
2.56%
14.24%
32.94%
15.09%
12.66%
Основные характеристики
| BK | VTSAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.18 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 5.40 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.72 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 42.42 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 1.97% |
| Дневная вол-ть | 17.45% | 12.55% |
| Макс. просадка | -72.42% | -55.34% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BK и VTSAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BK c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и VTSAX
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.26% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BK и VTSAX
Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BK и VTSAX
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.