Сравнение BK с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK или VTSAX.
Основные характеристики
| BK | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.38% | 5.93% |
| Дох-ть за 1 год | 43.61% | 25.58% |
| Дох-ть за 3 года | 7.40% | 6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.75% | 12.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 11.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.05 |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 12.13% |
| Макс. просадка | -72.42% | -55.34% |
| Current Drawdown | -4.05% | -3.71% |
Корреляция
Корреляция между BK и VTSAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BK и VTSAX
С начала года, BK показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции BK уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 7.77% против 11.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BK c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of New York Mellon Corporation (BK) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK и VTSAX
Дивидендная доходность BK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VTSAX в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK The Bank of New York Mellon Corporation | 2.97% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% | 1.63% | 1.66% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.40% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок BK и VTSAX
Максимальная просадка BK за все время составила -72.42%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BK и VTSAX
The Bank of New York Mellon Corporation (BK) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что BK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.