PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJLM.DE с LYXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJLM.DE с LYXD.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) and LYXD.DE (Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds. BJLM.DE is actively managed, while LYXD.DE is passively managed. Over the past year, BJLM.DE returned 1.09% vs 1.68% for LYXD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BJLM.DE charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for LYXD.DE.

Доходность

Сравнение доходности BJLM.DE и LYXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJLM.DE показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у LYXD.DE с доходностью 1.49%.

BJLM.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.35%
1 год
1.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYXD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.64%
1 год
1.68%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJLM.DE и LYXD.DE

2026 (YTD)20252024
BJLM.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation		1.22%0.55%2.71%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		1.49%1.72%2.42%

Correlation

The correlation between BJLM.DE and LYXD.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г.

0.96

The correlation between BJLM.DE and LYXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation

Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BJLM.DE:
BJLM.DE с KX1G.DEBJLM.DE с PR1R.DEBJLM.DE с D5BC.DEBJLM.DE с ESEE.DEBJLM.DE с ASRF.DEBJLM.DE с EIB3.DEBJLM.DE с XY4P.DE
Часто сравнивают с LYXD.DE:
LYXD.DE с EUNA.DELYXD.DE с TLTLYXD.DE с VWCE.DELYXD.DE с EXHB.DELYXD.DE с BNKE.LLYXD.DE с DE5A.DELYXD.DE с DBXP.DE

Доходность на риск

BJLM.DE vs. LYXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJLM.DE
Ранг доходности на риск BJLM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLM.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLM.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLM.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LYXD.DE
Ранг доходности на риск LYXD.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXD.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXD.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJLM.DE c LYXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BJLM.DELYXD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.34

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
0.52

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.40

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

1.06

-0.24

BJLM.DE vs. LYXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJLM.DE на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа LYXD.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJLM.DE и LYXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BJLM.DE и LYXD.DE

Максимальная просадка BJLM.DE за все время составила -3.87%, что меньше максимальной просадки LYXD.DE в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLM.DE и LYXD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJLM.DELYXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.87%

-22.48%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-4.13%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-11.47%

+10.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.62%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.59%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BJLM.DE и LYXD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) составляет 1.08%, в то время как у Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc (LYXD.DE) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что BJLM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJLM.DELYXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.29%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.11%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.85%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

7.14%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

5.77%

-1.15%

Сравнение комиссий BJLM.DE и LYXD.DE

BJLM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYXD.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJLM.DE и LYXD.DE

Ни BJLM.DE, ни LYXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BJLM.DE and LYXD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for LYXD.DE.

They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for BJLM.DE and 0.17% for LYXD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJLM.DE и LYXD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор