PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJLC.DE с ETSZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJLC.DE с ETSZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJLC.DE (BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BJLC.DE is a Global Equities fund tracking the ECPI Circular Economy Leaders Equity, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, BJLC.DE returned 14.35%/yr vs 16.82%/yr for ETSZ.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BJLC.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности BJLC.DE и ETSZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BJLC.DE торгуется в USD, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BJLC.DE показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 6.01%.

BJLC.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
2.42%
С начала года
9.66%
6 месяцев
10.03%
1 год
23.42%
3 года*
14.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETSZ.DE

1 день
0.71%
1 месяц
2.30%
С начала года
6.01%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.19%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJLC.DE и ETSZ.DE

2026 (YTD)202520242023
BJLC.DE
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD		9.66%19.04%4.93%15.05%
ETSZ.DE
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF		5.99%35.96%2.03%9.48%

Correlation

The correlation between BJLC.DE and ETSZ.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2023 г.

0.80

The correlation between BJLC.DE and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD

BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с BJLC.DE:
BJLC.DE с GLDBJLC.DE с ESEE.DEBJLC.DE с ESGU.DEBJLC.DE с BTC-USDBJLC.DE с ASCH.DEBJLC.DE с IQQ0.DEBJLC.DE с SUSW.L
Часто сравнивают с ETSZ.DE:
ETSZ.DE с WPEA.PAETSZ.DE с VUAG.LETSZ.DE с EUNK.DEETSZ.DE с ASRE.DEETSZ.DE с ASRM.DEETSZ.DE с ASR3.DEETSZ.DE с EJAP.DE

Доходность на риск

BJLC.DE vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJLC.DE
Ранг доходности на риск BJLC.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLC.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLC.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLC.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLC.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLC.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ETSZ.DE
Ранг доходности на риск ETSZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJLC.DE c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJLC.DEETSZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.23

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.80

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.60

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

5.71

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJLC.DE vs. ETSZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJLC.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ETSZ.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJLC.DE и ETSZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJLC.DEETSZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.23

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.40

+0.65

Просадки

Сравнение просадок BJLC.DE и ETSZ.DE

Максимальная просадка BJLC.DE за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLC.DE и ETSZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJLC.DEETSZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-35.67%

+17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.30%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-15.08%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.96%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-7.72%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.18%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BJLC.DE и ETSZ.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF USD (BJLC.DE) составляет 3.93%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что BJLC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJLC.DEETSZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.94%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

12.30%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

14.80%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

17.62%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

17.77%

-3.74%

Сравнение комиссий BJLC.DE и ETSZ.DE

BJLC.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETSZ.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJLC.DE и ETSZ.DE

Ни BJLC.DE, ни ETSZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BJLC.DE and ETSZ.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETSZ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETSZ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for BJLC.DE.

BJLC.DE is categorized as Global Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. BJLC.DE tracks ECPI Circular Economy Leaders Equity, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. Their fees differ too: 0.30% for BJLC.DE and 0.20% for ETSZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJLC.DE и ETSZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор