PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BJK с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJK и VICI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BJK с VICI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и VICI Properties Inc. (VICI).

BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BJK или VICI.

Доходность

Сравнение доходности BJK и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJK:

0.13

VICI:

0.66

Коэф-т Сортино

BJK:

0.33

VICI:

1.03

Коэф-т Омега

BJK:

1.04

VICI:

1.12

Коэф-т Кальмара

BJK:

0.07

VICI:

0.55

Коэф-т Мартина

BJK:

0.32

VICI:

1.69

Индекс Язвы

BJK:

8.00%

VICI:

7.21%

Дневная вол-ть

BJK:

22.99%

VICI:

19.71%

Макс. просадка

BJK:

-71.12%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

BJK:

-26.59%

VICI:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, BJK показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 8.56%.

BJK

С начала года

-2.61%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-9.53%

1 год

2.99%

3 года

4.42%

5 лет

4.47%

10 лет

3.03%

VICI

С начала года

8.56%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-2.76%

1 год

13.01%

3 года

0.92%

5 лет

10.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Gaming ETF

VICI Properties Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJK и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BJK
Ранг риск-скорректированной доходности BJK, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJK c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BJK на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJK и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJK и VICI

Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности VICI в 5.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF		2.95%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%
VICI
VICI Properties Inc.		5.40%5.80%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJK и VICI

Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и VICI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BJK и VICI

VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что BJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...