PortfoliosLab logo
Сравнение BJK с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJK и VICI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BJK и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.74%
150.45%
BJK
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJK:

-0.01

VICI:

0.88

Коэф-т Сортино

BJK:

0.15

VICI:

1.38

Коэф-т Омега

BJK:

1.02

VICI:

1.17

Коэф-т Кальмара

BJK:

-0.01

VICI:

1.16

Коэф-т Мартина

BJK:

-0.03

VICI:

2.92

Индекс Язвы

BJK:

7.81%

VICI:

5.93%

Дневная вол-ть

BJK:

22.94%

VICI:

19.77%

Макс. просадка

BJK:

-71.12%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

BJK:

-28.76%

VICI:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, BJK показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 9.96%.


BJK

С начала года

-5.50%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-3.31%

5 лет

6.01%

10 лет

2.57%

VICI

С начала года

9.96%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

3.61%

1 год

16.29%

5 лет

20.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJK и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BJK
Ранг риск-скорректированной доходности BJK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJK c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BJK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BJK: -0.01
VICI: 0.88
Коэффициент Сортино BJK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BJK: 0.15
VICI: 1.38
Коэффициент Омега BJK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BJK: 1.02
VICI: 1.17
Коэффициент Кальмара BJK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BJK: -0.01
VICI: 1.16
Коэффициент Мартина BJK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BJK: -0.03
VICI: 2.92

Показатель коэффициента Шарпа BJK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJK и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
0.88
BJK
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJK и VICI

Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VICI в 5.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
3.04%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%
VICI
VICI Properties Inc.
5.41%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJK и VICI

Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.76%
-3.88%
BJK
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности BJK и VICI

VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что BJK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.27%
9.19%
BJK
VICI