PortfoliosLab logo
Сравнение BJK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BJK и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BJK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
38.58%
1,157.78%
BJK
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BJK:

-0.01

QQQ:

0.63

Коэф-т Сортино

BJK:

0.15

QQQ:

1.03

Коэф-т Омега

BJK:

1.02

QQQ:

1.14

Коэф-т Кальмара

BJK:

-0.01

QQQ:

0.70

Коэф-т Мартина

BJK:

-0.03

QQQ:

2.32

Индекс Язвы

BJK:

7.81%

QQQ:

6.82%

Дневная вол-ть

BJK:

22.94%

QQQ:

25.22%

Макс. просадка

BJK:

-71.12%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

BJK:

-28.76%

QQQ:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, BJK показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.24%. За последние 10 лет акции BJK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.57% против 17.34% соответственно.


BJK

С начала года

-5.50%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-3.31%

5 лет

6.01%

10 лет

2.57%

QQQ

С начала года

-4.24%

1 месяц

15.65%

6 месяцев

0.60%

1 год

12.94%

5 лет

18.38%

10 лет

17.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BJK и QQQ

BJK берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии BJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BJK: 0.66%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BJK и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BJK
Ранг риск-скорректированной доходности BJK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BJK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BJK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BJK: -0.01
QQQ: 0.63
Коэффициент Сортино BJK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BJK: 0.15
QQQ: 1.03
Коэффициент Омега BJK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BJK: 1.02
QQQ: 1.14
Коэффициент Кальмара BJK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BJK: -0.01
QQQ: 0.70
Коэффициент Мартина BJK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BJK: -0.03
QQQ: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа BJK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
0.63
BJK
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJK и QQQ

Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности QQQ в 0.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF
3.04%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%4.90%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок BJK и QQQ

Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.76%
-9.26%
BJK
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BJK и QQQ

Текущая волатильность для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) составляет 13.27%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что BJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.27%
16.72%
BJK
QQQ