Сравнение BITX с FNGU
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 52.63% for FNGU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.
Доходность
Сравнение доходности BITX и FNGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- 22.14%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и FNGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -42.01% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 27.32% | 4.24% |
Correlation
The correlation between BITX and FNGU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. FNGU — Ранг доходности на риск
BITX
FNGU
Сравнение BITX c FNGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | FNGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.89 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 2.15 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.91 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.31 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и FNGU
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и FNGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -60.84% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -59.55% | -20.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -11.04% | -69.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -22.03% | -9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 24.58% | +25.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и FNGU
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеют волатильность 18.52% и 18.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | FNGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 18.24% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 45.27% | +22.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 57.86% | +29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 78.70% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 78.70% | +19.56% |
Сравнение комиссий BITX и FNGU
BITX берет комиссию в 2.38%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и FNGU
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and FNGU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to FNGU (18.24%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs FNGU's -60.84%.
On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs -74.00% for BITX. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 18.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.00% for FNGU.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while FNGU is Leveraged Equities. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Bank of Montreal. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 2.60% for FNGU.
FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и FNGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор