Сравнение BITX с BBAI
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BITX returned 4.76%/yr vs 12.88%/yr for BBAI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -45.93%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -26.26%
- 6 месяцев
- -52.67%
- С начала года
- -45.93%
- 1 год
- -58.99%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -45.93% | 21.35% | 107.94% | -6.14% |
Correlation
The correlation between BITX and BBAI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BBAI — Ранг доходности на риск
BITX
BBAI
Сравнение BITX c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.88 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.37 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BBAI
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -95.01% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -67.23% | -16.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | -75.56% | -7.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -76.99% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -70.83% | +37.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 43.14% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BBAI
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 13.58% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 53.70% | +16.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 87.87% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 173.12% | -75.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 173.12% | -75.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BBAI
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, тогда как BBAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BBAI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to BBAI (13.58%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор