Сравнение BITX с BBAI
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 11.97% for BBAI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -11.67%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 15.22%
- С начала года
- -11.67%
- 6 месяцев
- -32.05%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 163.41% | 47.23% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -11.67% | 21.35% | 107.94% | -10.08% |
Correlation
The correlation between BITX and BBAI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BBAI — Ранг доходности на риск
BITX
BBAI
Сравнение BITX c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.10 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.18 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.31 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.12 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.07 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и BBAI
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -95.01% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -65.88% | -14.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -62.41% | -17.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -70.88% | +39.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 38.45% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BBAI
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 18.52%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 21.83% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 56.93% | +11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 97.57% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 174.97% | -76.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 174.97% | -76.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BBAI
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, тогда как BBAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BBAI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (21.83%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор