Сравнение BITX с BBAI
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, BITX returned -78.67% vs -29.11% for BBAI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITX и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -61.72%, что значительно ниже, чем у BBAI с доходностью -36.85%.
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- -36.85%
- 6 месяцев
- -43.45%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -36.85% | 21.35% | 107.94% | -6.14% |
Correlation
The correlation between BITX and BBAI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. BBAI — Ранг доходности на риск
BITX
BBAI
Сравнение BITX c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.01 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.44 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -0.72 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и BBAI
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.08%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.08% | -95.01% | +11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.08% | -65.88% | -17.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.08% | -75.56% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.08% | -73.13% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.64% | -70.79% | +38.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.73% | 40.60% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и BBAI
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 26.48% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 24.30%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.48% | 24.30% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.36% | 54.89% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.09% | 93.39% | -5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.17% | 174.08% | -75.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.17% | 174.08% | -75.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и BBAI
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%, тогда как BBAI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and BBAI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to BBAI (24.30%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.08% vs BBAI's -95.01%.
BBAI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор