PortfoliosLab logo
Сравнение BITX с BBAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITX и BBAI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITX и BBAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.60%
22.27%
BITX
BBAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITX:

0.15

BBAI:

0.67

Коэф-т Сортино

BITX:

1.03

BBAI:

1.98

Коэф-т Омега

BITX:

1.12

BBAI:

1.21

Коэф-т Кальмара

BITX:

0.26

BBAI:

0.95

Коэф-т Мартина

BITX:

0.53

BBAI:

2.76

Индекс Язвы

BITX:

30.17%

BBAI:

31.32%

Дневная вол-ть

BITX:

110.14%

BBAI:

128.64%

Макс. просадка

BITX:

-61.28%

BBAI:

-95.01%

Текущая просадка

BITX:

-35.96%

BBAI:

-77.07%

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -12.69%, что значительно выше, чем у BBAI с доходностью -34.61%.


BITX

С начала года

-12.69%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

45.19%

1 год

26.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBAI

С начала года

-34.61%

1 месяц

-17.09%

6 месяцев

78.53%

1 год

72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITX и BBAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

BBAI
Ранг риск-скорректированной доходности BBAI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITX c BBAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITX: 0.15
BBAI: 0.67
Коэффициент Сортино BITX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITX: 1.03
BBAI: 1.98
Коэффициент Омега BITX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITX: 1.12
BBAI: 1.21
Коэффициент Кальмара BITX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITX: 0.26
BBAI: 1.15
Коэффициент Мартина BITX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITX: 0.53
BBAI: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа BBAI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и BBAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.67
BITX
BBAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и BBAI

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, тогда как BBAI не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок BITX и BBAI

Максимальная просадка BITX за все время составила -61.28%, что меньше максимальной просадки BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BBAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.96%
-70.25%
BITX
BBAI

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и BBAI

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 33.48% по сравнению с BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) с волатильностью 30.20%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.48%
30.20%
BITX
BBAI