PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITW с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BITW с ^NDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между BITW и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITW и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
364.17%
63.32%
BITW
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

1.10

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

BITW:

1.79

^NDX:

0.79

Коэф-т Омега

BITW:

1.21

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.78

^NDX:

0.49

Коэф-т Мартина

BITW:

3.69

^NDX:

1.68

Индекс Язвы

BITW:

17.19%

^NDX:

6.69%

Дневная вол-ть

BITW:

57.43%

^NDX:

25.40%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

BITW:

-59.93%

^NDX:

-12.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITW показывает доходность -7.71%, а ^NDX немного выше – -7.52%.

BITW

С начала года

-7.71%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

54.51%

1 год

67.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

-7.52%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.68%

5 лет

17.13%

10 лет

15.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITW
Ранг риск-скорректированной доходности BITW, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITW: 1.10
^NDX: 0.44
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITW: 1.79
^NDX: 0.79
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITW: 1.21
^NDX: 1.11
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITW: 0.78
^NDX: 0.49
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITW: 3.69
^NDX: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.44
BITW
^NDX

Просадки

Сравнение просадок BITW и ^NDX

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.93%
-12.37%
BITW
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и ^NDX

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 16.83%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.83%
16.83%
BITW
^NDX