Сравнение BITW с ^NDX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BITW с ^NDX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITW или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между BITW и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BITW и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITW

^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

0.82

^NDX:

-0.20

Коэф-т Сортино

BITW:

1.49

^NDX:

-0.12

Коэф-т Омега

BITW:

1.17

^NDX:

0.98

Коэф-т Кальмара

BITW:

0.57

^NDX:

-0.19

Коэф-т Мартина

BITW:

2.94

^NDX:

-0.77

Индекс Язвы

BITW:

15.74%

^NDX:

5.46%

Дневная вол-ть

BITW:

56.36%

^NDX:

21.42%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

BITW:

-65.00%

^NDX:

-21.55%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -17.20%.

BITW

С начала года

-19.39%

1 месяц

-9.52%

6 месяцев

65.14%

1 год

41.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.66%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-2.69%

5 лет

18.29%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^NDX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITW: 0.82

^NDX: -0.20

Коэффициент Сортино

BITW: 1.49

^NDX: -0.12

Коэффициент Омега

BITW: 1.17

^NDX: 0.98

Коэффициент Кальмара

BITW: 0.57

^NDX: -0.19

Коэффициент Мартина

BITW: 2.94

^NDX: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITW

^NDX

Просадки

Сравнение просадок BITW и ^NDX

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITW

^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и ^NDX

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 16.23% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITW

^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITW с ^NDX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITW и ^NDX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITW и ^NDX

BITW

^NDX

Сравнение BITW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BITW и ^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и ^NDX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество