Сравнение BITW с ^NDX
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 5 years, BITW returned 1.78%/yr vs 15.36%/yr for ^NDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.23%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 14.69%
- 1 год
- 34.27%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 15.36%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам BITW и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -36.83% | 403.25% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.23% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 7.53% |
Correlation
The correlation between BITW and ^NDX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between BITW and ^NDX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
BITW
^NDX
Сравнение BITW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.84 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 10.49 | -11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и ^NDX
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -82.90% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -12.12% | -43.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -22.93% | -32.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -35.56% | -56.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -4.28% | -67.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -24.60% | -44.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 3.28% | +29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ^NDX
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 9.08% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 14.56% | +22.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 18.03% | +31.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 22.89% | +42.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 22.65% | +85.70% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and ^NDX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to ^NDX (9.08%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор