PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITW с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITW и ^NDX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BITW и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
78.72%
10.42%
BITW
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITW:

2.33

^NDX:

1.57

Коэф-т Сортино

BITW:

2.66

^NDX:

2.11

Коэф-т Омега

BITW:

1.35

^NDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

BITW:

1.73

^NDX:

2.09

Коэф-т Мартина

BITW:

11.36

^NDX:

7.44

Индекс Язвы

BITW:

13.50%

^NDX:

3.81%

Дневная вол-ть

BITW:

65.90%

^NDX:

18.09%

Макс. просадка

BITW:

-96.46%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

BITW:

-57.34%

^NDX:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, BITW показывает доходность 156.16%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 27.80%.


BITW

С начала года

156.16%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

78.72%

1 год

148.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

27.80%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

10.42%

1 год

28.17%

5 лет

19.89%

10 лет

17.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITW c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITW, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.331.57
Коэффициент Сортино BITW, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.662.11
Коэффициент Омега BITW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.28
Коэффициент Кальмара BITW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.732.09
Коэффициент Мартина BITW, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0011.367.44
BITW
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа BITW на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITW и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.33
1.57
BITW
^NDX

Просадки

Сравнение просадок BITW и ^NDX

Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.34%
-2.69%
BITW
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности BITW и ^NDX

Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с NASDAQ 100 (^NDX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.72%
5.42%
BITW
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab