Сравнение BITS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
BITS и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITS или VNQ.
Основные характеристики
| BITS | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.26% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 137.25% | 29.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.65 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.02 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 9.30 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 13.99% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 64.36% | 17.08% |
| Макс. просадка | -83.11% | -73.07% |
| Текущая просадка | -14.81% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между BITS и VNQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BITS и VNQ
С начала года, BITS показывает доходность 57.26%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITS и VNQ
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BITS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и VNQ
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 8.94% | 13.69% | 0.48% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BITS и VNQ
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и VNQ
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.