PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while VNQ is a REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 10.05%/yr for VNQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BITS charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности BITS и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и VNQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-75.46%-29.31%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%6.74%

Correlation

The correlation between BITS and VNQ is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.34

The correlation between BITS and VNQ shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITS и VNQ

Секторы
BITS
VNQ

Финансовые услуги

72.9%
0.1%

Технологии

27.1%
0.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

97.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITS
72.9%
VNQ
0.1%

Технологии

BITS
27.1%
VNQ
0.3%

Сырьевые материалы

BITS

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

BITS

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

BITS

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

BITS

-

VNQ

-

Энергетика

BITS

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

BITS

-

VNQ

-

Промышленность

BITS

-

VNQ
0.0%

Недвижимость

BITS

-

VNQ
97.3%

Коммунальные услуги

BITS

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

BITS vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.88

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.28

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.40

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

4.41

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.27

-0.26

Просадки

Сравнение просадок BITS и VNQ

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-73.07%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-8.34%

-40.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-17.46%

-30.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-2.03%

-30.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-13.63%

-29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

2.64%

+23.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и VNQ

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

4.14%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

9.41%

+30.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

13.27%

+39.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

18.82%

+42.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

20.70%

+40.19%

Сравнение комиссий BITS и VNQ

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и VNQ

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

BITS and VNQ have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (12.16%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs VNQ's -73.07%.

On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 10.05% for VNQ. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 3.63% for VNQ.

BITS is categorized as Cryptocurrency, while VNQ is REIT. BITS tracks NONE, while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор