PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BITO с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITO и MARA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BITO и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
32.97%
-57.84%
BITO
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

2.08

MARA:

0.32

Коэф-т Сортино

BITO:

2.70

MARA:

1.33

Коэф-т Омега

BITO:

1.32

MARA:

1.15

Коэф-т Кальмара

BITO:

2.51

MARA:

0.39

Коэф-т Мартина

BITO:

8.81

MARA:

0.95

Индекс Язвы

BITO:

13.47%

MARA:

37.34%

Дневная вол-ть

BITO:

57.03%

MARA:

110.21%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

BITO:

-0.11%

MARA:

-85.31%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность 125.28%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -3.24%.


BITO

С начала года

125.28%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

50.69%

1 год

122.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MARA

С начала года

-3.24%

1 месяц

7.88%

6 месяцев

16.74%

1 год

24.28%

5 лет (среднегодовая)

87.53%

10 лет (среднегодовая)

-16.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BITO c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BITO, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.080.32
Коэффициент Сортино BITO, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.701.33
Коэффициент Омега BITO, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.15
Коэффициент Кальмара BITO, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.510.43
Коэффициент Мартина BITO, с текущим значением в 8.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.810.95
BITO
MARA

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа MARA равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.08
0.32
BITO
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и MARA

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 50.07%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
50.07%15.14%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BITO и MARA

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.11%
-70.13%
BITO
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и MARA

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 14.65%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 31.70%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.65%
31.70%
BITO
MARA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab