Сравнение BITO с MARA
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 6.92%/yr for MARA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BITO и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 37.19%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 37.19%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- -17.20%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -12.74%
- 10 лет*
- -11.92%
Сравнение доходности по годам BITO и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 37.19% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | -39.05% |
Correlation
The correlation between BITO and MARA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between BITO and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. MARA — Ранг доходности на риск
BITO
MARA
Сравнение BITO c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.24 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.41 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.22 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и MARA
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -99.74% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -70.53% | +17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -78.34% | +25.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -92.04% | +38.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -78.00% | +41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 42.20% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MARA
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 19.24% | -9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 58.97% | -25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 78.16% | -34.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 105.86% | -50.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 144.08% | -88.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MARA
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and MARA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (19.24%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs MARA's -99.74%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор