Сравнение BITO с MARA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и MARA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -10.47% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | -39.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -10.47%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -14.92%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -56.80%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -30.29%
- 10 лет*
- -12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. MARA — Ранг доходности на риск
BITO
MARA
Сравнение BITO c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.40 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | -0.11 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.43 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.81 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.11 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BITO и MARA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и MARA
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и MARA
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MARA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -99.74% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -70.53% | +20.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -94.80% | +48.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -77.82% | +41.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 37.17% | -13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и MARA
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.84%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 23.86% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 61.56% | -24.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 81.56% | -36.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 107.54% | -51.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 144.03% | -88.26% |