PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с MARA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BITO returned 17.05%/yr vs 5.59%/yr for MARA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BITO и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 54.57%.

BITO

1 день
-1.10%
1 месяц
-22.17%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-33.16%
1 год
-47.20%
3 года*
17.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

MARA

1 день
-0.86%
1 месяц
-2.80%
С начала года
54.57%
6 месяцев
39.64%
1 год
-7.34%
3 года*
5.59%
5 лет*
-13.21%
10 лет*
-10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и MARA

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-33.32%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-29.31%
MARA
MARA Holdings, Inc.		54.57%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%-36.13%

Correlation

The correlation between BITO and MARA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.69

The correlation between BITO and MARA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

MARA Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

BITO vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITOMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.09

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
0.45

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.10

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.49

-0.17

-1.32

BITO vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITO и MARA

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-99.74%

+21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-70.53%

+16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.01%

-78.34%

+24.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.01%

-91.03%

+37.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.89%

-78.03%

+41.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.65%

43.06%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и MARA

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.96%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.96%

22.78%

-9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.32%

59.88%

-25.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.16%

79.25%

-35.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.00%

105.89%

-50.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.00%

144.11%

-89.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и MARA

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		74.68%78.29%61.59%15.14%
MARA
MARA Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITO and MARA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARA has higher volatility (22.78%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs MARA's -99.74%.

MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор