PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITO с FCPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITO с FCPT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или FCPT.

Корреляция

Корреляция между BITO и FCPT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BITO и FCPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITO:

1.02

FCPT:

1.16

Коэф-т Сортино

BITO:

1.63

FCPT:

1.67

Коэф-т Омега

BITO:

1.19

FCPT:

1.21

Коэф-т Кальмара

BITO:

1.72

FCPT:

1.74

Коэф-т Мартина

BITO:

3.87

FCPT:

4.08

Индекс Язвы

BITO:

13.89%

FCPT:

5.22%

Дневная вол-ть

BITO:

54.51%

FCPT:

17.86%

Макс. просадка

BITO:

-77.86%

FCPT:

-57.60%

Текущая просадка

BITO:

-5.86%

FCPT:

-5.94%

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность 8.21%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 3.53%.

BITO

С начала года

8.21%

1 месяц

29.33%

6 месяцев

29.64%

1 год

59.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCPT

С начала года

3.53%

1 месяц

4.01%

6 месяцев

1.49%

1 год

18.94%

5 лет

11.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITO и FCPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCPT
Ранг риск-скорректированной доходности FCPT, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITO c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPT равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и FCPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и FCPT

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 58.21%, что больше доходности FCPT в 5.05%

TTM202420232022202120202019201820172016
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		58.21%61.58%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.		5.05%5.12%5.40%5.16%4.38%5.17%4.09%3.15%3.91%45.28%

Просадки

Сравнение просадок BITO и FCPT

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки FCPT в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и FCPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и FCPT

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...