Сравнение BITO с FCPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT).
BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или FCPT.
Основные характеристики
| BITO | FCPT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 61.42% | 2.54% |
| Дох-ть за 1 год | -10.49% | -0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -43.17% | 7.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -43.17% | 17.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 0.03 |
| Дневная вол-ть | 63.98% | 21.64% |
| Макс. просадка | -77.86% | -57.60% |
Корреляция
Корреляция между BITO и FCPT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение доходности BITO и FCPT
С начала года, BITO показывает доходность 61.42%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции BITO уступали акциям FCPT по среднегодовой доходности: -43.17% против 17.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BITO и FCPT
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности FCPT в 7.66%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 10.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 7.66% | 5.23% | 4.67% | 5.77% | 4.85% | 3.90% | 5.00% | 60.49% |
Сравнение BITO c FCPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -0.15 | ||||
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 0.03 |
Сравнение просадок BITO и FCPT
Максимальная просадка BITO за указанный период составила -76.18%, что меньше максимальной просадки FCPT равной -13.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и FCPT
Сравнение волатильности BITO и FCPT
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.