PortfoliosLab logo

Сравнение BITO с FCPT

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITO или FCPT.

Основные характеристики


BITOFCPT
Дох-ть с нач. г.61.42%2.54%
Дох-ть за 1 год-10.49%-0.38%
Дох-ть за 5 лет-43.17%7.77%
Дох-ть за 10 лет-43.17%17.09%
Коэф-т Шарпа-0.150.03
Дневная вол-ть63.98%21.64%
Макс. просадка-77.86%-57.60%

Корреляция

0.24
-1.001.00

Корреляция между BITO и FCPT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности BITO и FCPT

С начала года, BITO показывает доходность 61.42%, что значительно выше, чем у FCPT с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции BITO уступали акциям FCPT по среднегодовой доходности: -43.17% против 17.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
59.86%
0.34%
BITO
FCPT

Сравнение акций, фондов или ETF


ProShares Bitcoin Strategy ETF

Four Corners Property Trust, Inc.

Сравнение дивидендов BITO и FCPT

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности FCPT в 7.66%


TTM2022202120202019201820172016
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
10.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.
7.66%5.23%4.67%5.77%4.85%3.90%5.00%60.49%

Сравнение BITO c FCPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-0.15
FCPT
Four Corners Property Trust, Inc.
0.03

Сравнение коэффициента Шарпа BITO и FCPT

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FCPT равного 0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BITO и FCPT.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.15
0.03
BITO
FCPT

Сравнение просадок BITO и FCPT

Максимальная просадка BITO за указанный период составила -76.18%, что меньше максимальной просадки FCPT равной -13.37%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BITO и FCPT


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-61.13%
-8.38%
BITO
FCPT

Сравнение волатильности BITO и FCPT

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Four Corners Property Trust, Inc. (FCPT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
13.66%
3.82%
BITO
FCPT