PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITF с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITF с VUG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или VUG.

Корреляция

Корреляция между BITF и VUG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITF и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.81%
139.08%
BITF
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.55

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

BITF:

-0.49

VUG:

0.95

Коэф-т Омега

BITF:

0.95

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.55

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

BITF:

-1.22

VUG:

2.22

Индекс Язвы

BITF:

42.02%

VUG:

6.42%

Дневная вол-ть

BITF:

92.86%

VUG:

24.95%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

BITF:

-88.39%

VUG:

-11.84%

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -30.87%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.15%.

BITF

С начала года

-30.87%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-45.79%

1 год

-48.63%

5 лет

23.60%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-8.15%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-3.83%

1 год

14.94%

5 лет

17.28%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITF, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BITF: -0.55
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино BITF, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITF: -0.49
VUG: 0.95
Коэффициент Омега BITF, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITF: 0.95
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара BITF, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BITF: -0.55
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина BITF, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BITF: -1.22
VUG: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.57
BITF
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и VUG

BITF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITF
Bitfarms Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BITF и VUG

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.39%
-11.84%
BITF
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и VUG

Bitfarms Ltd. (BITF) имеет более высокую волатильность в 35.15% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 16.77%. Это указывает на то, что BITF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
16.77%
BITF
VUG