PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITF с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITF с VUG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или VUG.

Корреляция

Корреляция между BITF и VUG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BITF и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.38

VUG:

0.77

Коэф-т Сортино

BITF:

0.14

VUG:

1.28

Коэф-т Омега

BITF:

1.01

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.31

VUG:

0.91

Коэф-т Мартина

BITF:

-0.64

VUG:

3.07

Индекс Язвы

BITF:

44.93%

VUG:

6.75%

Дневная вол-ть

BITF:

91.60%

VUG:

25.16%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

BITF:

-87.03%

VUG:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -22.82%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 1.33%.

BITF

С начала года

-22.82%

1 месяц

37.61%

6 месяцев

-48.89%

1 год

-34.29%

5 лет

25.55%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

1.33%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

4.67%

1 год

19.05%

5 лет

18.04%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и VUG

BITF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITF
Bitfarms Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок BITF и VUG

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и VUG

Bitfarms Ltd. (BITF) имеет более высокую волатильность в 19.13% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что BITF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...