Сравнение BITF с VUG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BITF с VUG

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или VUG.

Корреляция

Корреляция между BITF и VUG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITF и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITF

VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.71

VUG:

0.22

Коэф-т Сортино

BITF:

-1.00

VUG:

0.42

Коэф-т Омега

BITF:

0.90

VUG:

1.06

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.68

VUG:

0.27

Коэф-т Мартина

BITF:

-1.62

VUG:

0.92

Индекс Язвы

BITF:

38.38%

VUG:

4.93%

Дневная вол-ть

BITF:

88.11%

VUG:

20.19%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

BITF:

-90.74%

VUG:

-16.74%

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -44.89%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -13.25%.

BITF

С начала года

-44.89%

1 месяц

-27.97%

6 месяцев

-58.32%

1 год

-62.93%

5 лет

25.76%

10 лет

N/A

VUG

С начала года

-13.25%

1 месяц

-9.51%

6 месяцев

-5.99%

1 год

4.32%

5 лет

19.57%

10 лет

13.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITF: -0.71

VUG: 0.22

Коэффициент Сортино

BITF: -1.00

VUG: 0.42

Коэффициент Омега

BITF: 0.90

VUG: 1.06

Коэффициент Кальмара

BITF: -0.68

VUG: 0.27

Коэффициент Мартина

BITF: -1.62

VUG: 0.92

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITF

VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и VUG

BITF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
BITF Bitfarms Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VUG Vanguard Growth ETF	0.55%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%

Просадки

Сравнение просадок BITF и VUG

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITF

VUG

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и VUG

Bitfarms Ltd. (BITF) имеет более высокую волатильность в 28.61% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что BITF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITF

VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITF с VUG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITF и VUG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и VUG

BITF

VUG

Сравнение BITF c VUG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и VUG

Просадки

Сравнение просадок BITF и VUG

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и VUG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество