Сравнение BITF с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BITF с MSTR

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BITF и MSTR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BITF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITF

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.43

MSTR:

4.85

Коэф-т Сортино

BITF:

-0.14

MSTR:

3.85

Коэф-т Омега

BITF:

0.99

MSTR:

1.45

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.48

MSTR:

6.29

Коэф-т Мартина

BITF:

-1.03

MSTR:

25.11

Индекс Язвы

BITF:

38.65%

MSTR:

21.43%

Дневная вол-ть

BITF:

92.79%

MSTR:

110.69%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BITF:

-82.30%

MSTR:

-27.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BITF:

$746.82M

MSTR:

$84.34B

EPS

BITF:

-$0.38

MSTR:

-$2.50

Общая выручка (12 мес.)

BITF:

$136.49M

MSTR:

$342.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

BITF:

-$33.70M

MSTR:

$247.46M

EBITDA (12 мес.)

BITF:

$43.61M

MSTR:

-$847.35M

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 18.14%.

BITF

С начала года

5.37%

1 месяц

-18.65%

6 месяцев

-47.14%

1 год

-35.66%

5 лет

26.86%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

18.14%

1 месяц

-16.27%

6 месяцев

105.59%

1 год

604.74%

5 лет

88.21%

10 лет

36.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITF

MSTR

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 4.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITF

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и MSTR

Ни BITF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITF и MSTR

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITF

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и MSTR

Текущая волатильность для Bitfarms Ltd. (BITF) составляет 24.16%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 32.62%. Это указывает на то, что BITF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITF

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITF с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITF и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и MSTR

BITF

MSTR

Сравнение BITF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и MSTR

Просадки

Сравнение просадок BITF и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество