Сравнение BITF с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение BITF с MSTR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или MSTR.

Корреляция

Корреляция между BITF и MSTR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BITF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BITF

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.71

MSTR:

0.78

Коэф-т Сортино

BITF:

-1.00

MSTR:

1.73

Коэф-т Омега

BITF:

0.90

MSTR:

1.19

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.68

MSTR:

1.17

Коэф-т Мартина

BITF:

-1.62

MSTR:

3.40

Индекс Язвы

BITF:

38.38%

MSTR:

23.20%

Дневная вол-ть

BITF:

88.11%

MSTR:

100.58%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

BITF:

-90.74%

MSTR:

-40.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BITF:

$456.96M

MSTR:

$73.52B

EPS

BITF:

-$0.13

MSTR:

-$6.06

Общая выручка (12 мес.)

BITF:

$86.40M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

BITF:

-$23.06M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

BITF:

$16.64M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -44.89%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -2.53%.

BITF

С начала года

-44.89%

1 месяц

-27.97%

6 месяцев

-58.32%

1 год

-62.93%

5 лет

25.76%

10 лет

N/A

MSTR

С начала года

-2.53%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

72.74%

1 год

75.75%

5 лет

90.99%

10 лет

32.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BITF: -0.71

MSTR: 0.78

Коэффициент Сортино

BITF: -1.00

MSTR: 1.73

Коэффициент Омега

BITF: 0.90

MSTR: 1.19

Коэффициент Кальмара

BITF: -0.68

MSTR: 1.59

Коэффициент Мартина

BITF: -1.62

MSTR: 3.40

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BITF

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и MSTR

Ни BITF, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITF и MSTR

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BITF

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и MSTR

Текущая волатильность для Bitfarms Ltd. (BITF) составляет 28.61%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 33.18%. Это указывает на то, что BITF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BITF

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BITF с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BITF и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и MSTR

BITF

MSTR

Сравнение BITF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и MSTR

Просадки

Сравнение просадок BITF и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество