Сравнение BITC с NVDY
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITC returned 39.11%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности BITC и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 52.15% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between BITC and NVDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. NVDY — Ранг доходности на риск
BITC
NVDY
Сравнение BITC c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.75 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 9.22 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.76 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.65 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок BITC и NVDY
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -34.08% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -12.81% | -13.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -34.08% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -5.47% | -21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -6.15% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 5.21% | +13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и NVDY
Текущая волатильность для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) составляет 5.92%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что BITC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 9.43% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 20.71% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 27.33% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 38.22% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 38.22% | +8.41% |
Сравнение комиссий BITC и NVDY
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и NVDY
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and NVDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 39.11% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 39.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 3.14% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор