Сравнение BITC с NVDY
BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITC returned 29.65%/yr vs 50.09%/yr for NVDY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BITC charges 0.88%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.
Доходность
Сравнение доходности BITC и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 10.54%.
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.54%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 50.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 47.21% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 10.54% | 27.38% | 114.23% | 41.31% |
Correlation
The correlation between BITC and NVDY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC vs. NVDY — Ранг доходности на риск
BITC
NVDY
Сравнение BITC c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITC | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.58 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.66 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITC и NVDY
Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -34.08% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -14.67% | -13.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.51% | -34.08% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.91% | -8.74% | -22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -6.30% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | 6.31% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC и NVDY
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 7.99% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 8.03% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 22.14% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 28.69% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.02% | 37.99% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.02% | 37.99% | +8.03% |
Сравнение комиссий BITC и NVDY
BITC берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC и NVDY
Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности NVDY в 67.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 67.37% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
BITC and NVDY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (8.03%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BITC dropped -38.51% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 50.09% vs 29.65% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 50.09% return vs 29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.
NVDY has the higher dividend yield at 67.37%, compared with 3.34% for BITC.
BITC is categorized as Cryptocurrency, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Bitwise and YieldMax. Their fees differ too: 0.88% for BITC and 0.99% for NVDY.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITC и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор