Сравнение BITC с NVDA

С начала года, BITC показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITC на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BITC и NVDA составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка BITC за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC и NVDA.

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что BITC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.