PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITB с DEFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITB с DEFI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI).

BITB и DEFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITB или DEFI.

Корреляция

Корреляция между BITB и DEFI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BITB и DEFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITB:

1.27

DEFI:

1.24

Коэф-т Сортино

BITB:

1.84

DEFI:

1.78

Коэф-т Омега

BITB:

1.22

DEFI:

1.21

Коэф-т Кальмара

BITB:

2.25

DEFI:

2.19

Коэф-т Мартина

BITB:

4.94

DEFI:

4.77

Индекс Язвы

BITB:

12.87%

DEFI:

13.07%

Дневная вол-ть

BITB:

53.69%

DEFI:

54.02%

Макс. просадка

BITB:

-28.19%

DEFI:

-28.47%

Текущая просадка

BITB:

-4.66%

DEFI:

-4.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITB показывает доходность 9.01%, а DEFI немного ниже – 8.97%.

BITB

С начала года

9.01%

1 месяц

21.42%

6 месяцев

16.92%

1 год

67.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DEFI

С начала года

8.97%

1 месяц

21.89%

6 месяцев

16.77%

1 год

66.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITB и DEFI

BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEFI в 0.90%.

DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF
BITB
Bitwise Bitcoin ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITB и DEFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITB
Ранг риск-скорректированной доходности BITB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEFI
Ранг риск-скорректированной доходности DEFI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITB c DEFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEFI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITB и DEFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITB и DEFI

Ни BITB, ни DEFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITB и DEFI

Максимальная просадка BITB за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке DEFI в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и DEFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BITB и DEFI

Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеют волатильность 9.79% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...