PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITB с DEFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BITB с DEFI

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI).

BITB и DEFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. DEFI - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITB или DEFI.

Корреляция

Корреляция между BITB и DEFI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BITB и DEFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.53%
89.02%
BITB
DEFI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITB:

0.74

DEFI:

0.72

Коэф-т Сортино

BITB:

1.37

DEFI:

1.32

Коэф-т Омега

BITB:

1.16

DEFI:

1.16

Коэф-т Кальмара

BITB:

1.43

DEFI:

1.37

Коэф-т Мартина

BITB:

3.14

DEFI:

2.99

Индекс Язвы

BITB:

12.84%

DEFI:

13.02%

Дневная вол-ть

BITB:

54.32%

DEFI:

54.37%

Макс. просадка

BITB:

-28.19%

DEFI:

-28.47%

Текущая просадка

BITB:

-12.35%

DEFI:

-12.96%

Доходность по периодам

С начала года, BITB показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у DEFI с доходностью -0.27%.

BITB

С начала года

0.22%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

37.03%

1 год

46.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DEFI

С начала года

-0.27%

1 месяц

6.30%

6 месяцев

36.25%

1 год

45.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BITB и DEFI

BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEFI в 0.90%.

DEFI
Hashdex Bitcoin Futures ETF
График комиссии DEFI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEFI: 0.90%
BITB
Bitwise Bitcoin ETF
График комиссии BITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITB: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITB и DEFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITB
Ранг риск-скорректированной доходности BITB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEFI
Ранг риск-скорректированной доходности DEFI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEFI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEFI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEFI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEFI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITB c DEFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITB: 0.74
DEFI: 0.72
Коэффициент Сортино BITB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITB: 1.37
DEFI: 1.32
Коэффициент Омега BITB, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITB: 1.16
DEFI: 1.16
Коэффициент Кальмара BITB, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITB: 1.43
DEFI: 1.37
Коэффициент Мартина BITB, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITB: 3.14
DEFI: 2.99

Показатель коэффициента Шарпа BITB на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEFI равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITB и DEFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.74
0.72
BITB
DEFI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITB и DEFI

Ни BITB, ни DEFI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITB и DEFI

Максимальная просадка BITB за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке DEFI в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и DEFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.35%
-12.96%
BITB
DEFI

Волатильность

Сравнение волатильности BITB и DEFI

Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеют волатильность 16.46% и 16.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.46%
16.12%
BITB
DEFI