Сравнение BITB с DEFI
BITB (Bitwise Bitcoin ETF) and DEFI (Hashdex Bitcoin Futures ETF) are both Cryptocurrency funds - BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while DEFI tracks the HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. Both are passively managed. Over the past year, BITB returned -43.12% vs -42.93% for DEFI. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. BITB charges 0.20%/yr vs 0.90%/yr for DEFI.
Доходность
Сравнение доходности BITB и DEFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITB показывает доходность -26.03%, а DEFI немного выше – -25.83%.
BITB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.70%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.19%
DEFI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.83%
- 1 год
- -42.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.84M | $36.92M | $55.17M | |
| $55.34K | $40.85K | $165.84K |
Сравнение доходности по годам BITB и DEFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -26.03% | -6.47% | 34.13% |
DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | -25.83% | -6.87% | 30.39% |
Correlation
The correlation between BITB and DEFI is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BITB and DEFI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITB vs. DEFI — Ранг доходности на риск
BITB
DEFI
Сравнение BITB c DEFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITB | DEFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.81 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.23 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITB и DEFI
Максимальная просадка BITB за все время составила -53.33%, примерно равная максимальной просадке DEFI в -53.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITB и DEFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITB | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.33% | -53.19% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.33% | -53.19% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.47% | -48.37% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -18.86% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.05% | 34.95% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITB и DEFI
Bitwise Bitcoin ETF (BITB) и Hashdex Bitcoin Futures ETF (DEFI) имеют волатильность 8.15% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITB | DEFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.57% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.98% | 33.52% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 44.70% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.28% | 48.18% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.28% | 48.18% | +1.10% |
Сравнение комиссий BITB и DEFI
BITB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEFI в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITB и DEFI
Ни BITB, ни DEFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITB and DEFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DEFI has higher volatility (8.57%) compared to BITB (8.15%). In terms of maximum drawdown, BITB dropped -53.33% vs DEFI's -53.19%.
On 1-year performance, DEFI leads with -42.93% vs -43.12% for BITB. On fees, BITB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DEFI has performed better with a -42.93% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for DEFI.
BITB and DEFI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while DEFI tracks HDEFI – Hashdex U.S. Bitcoin Futures Fund Benchmark Index. They also come from different issuers: Bitwise and Hashdex. Their fees differ too: 0.20% for BITB and 0.90% for DEFI.
DEFI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITB и DEFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор