Сравнение BIT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | -1.05% | 2.31% | 7.43% | 16.78% | -14.41% | 12.04% | 19.67% | 14.50% | -8.04% | 19.97% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BIT показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции BIT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.84% против 12.25% соответственно.
BIT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.02%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 7.84%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BIT
SCHD
Сравнение BIT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.32 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.05 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 3.55 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BIT и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIT и SCHD
Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 11.68% | 11.15% | 10.17% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.44% | 11.65% | 8.66% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BIT и SCHD
Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -33.37% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -12.74% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -16.85% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.54% | -33.37% | -10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -3.43% | -3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -3.34% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.75% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIT и SCHD
BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.33% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.43% | 7.96% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 15.69% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 14.40% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 16.70% | -0.71% |