PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIR.TO с ENB.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BIR.TOENB.TO
Дох-ть с нач. г.12.12%6.87%
Дох-ть за 1 год-9.82%8.64%
Дох-ть за 3 года15.86%5.46%
Дох-ть за 5 лет21.70%6.58%
Дох-ть за 10 лет-3.35%3.85%
Коэф-т Шарпа-0.200.60
Дневная вол-ть37.33%14.82%
Макс. просадка-99.49%-54.39%
Текущая просадка-45.13%-7.65%

Фундаментальные показатели


BIR.TOENB.TO
Рыночная капитализацияCA$1.68BCA$105.41B
EPSCA$0.14CA$2.65
Цена/прибыль44.7118.71
PEG коэффициент-0.441.72
Общая выручка (12 мес.)CA$547.36MCA$32.18B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$191.52MCA$14.52B
EBITDA (12 мес.)CA$0.00CA$0.00

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между BIR.TO и ENB.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BIR.TO и ENB.TO

С начала года, BIR.TO показывает доходность 12.12%, что значительно выше, чем у ENB.TO с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции BIR.TO уступали акциям ENB.TO по среднегодовой доходности: -3.35% против 3.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
429.15%
2,718.61%
BIR.TO
ENB.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Birchcliff Energy Ltd.

Enbridge Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIR.TO c ENB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) и Enbridge Inc. (ENB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BIR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIR.TO, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BIR.TO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BIR.TO, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BIR.TO, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BIR.TO, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.44
ENB.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ENB.TO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ENB.TO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ENB.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ENB.TO, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ENB.TO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.77

Сравнение коэффициента Шарпа BIR.TO и ENB.TO

Показатель коэффициента Шарпа BIR.TO на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ENB.TO равного 0.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIR.TO и ENB.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.28
0.29
BIR.TO
ENB.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIR.TO и ENB.TO

Дивидендная доходность BIR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.58%, что больше доходности ENB.TO в 5.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIR.TO
Birchcliff Energy Ltd.
9.58%13.84%2.86%0.39%2.33%4.05%3.29%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENB.TO
Enbridge Inc.
5.36%5.51%5.01%5.43%5.93%4.29%4.89%3.74%2.84%3.13%2.12%2.60%

Просадки

Сравнение просадок BIR.TO и ENB.TO

Максимальная просадка BIR.TO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки ENB.TO в -54.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIR.TO и ENB.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-60.15%
-15.43%
BIR.TO
ENB.TO

Волатильность

Сравнение волатильности BIR.TO и ENB.TO

Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB.TO) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что BIR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.97%
3.10%
BIR.TO
ENB.TO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIR.TO и ENB.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birchcliff Energy Ltd. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в CAD за исключением показателей на акцию