PortfoliosLab logo
Сравнение BIPC с XTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIPC и XTN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIPC и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.75%
69.58%
BIPC
XTN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.69

XTN:

-0.35

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.13

XTN:

-0.33

Коэф-т Омега

BIPC:

1.14

XTN:

0.96

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.55

XTN:

-0.29

Коэф-т Мартина

BIPC:

2.25

XTN:

-0.93

Индекс Язвы

BIPC:

9.22%

XTN:

10.61%

Дневная вол-ть

BIPC:

30.11%

XTN:

28.57%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

XTN:

-43.77%

Текущая просадка

BIPC:

-22.62%

XTN:

-26.24%

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью -18.35%.


BIPC

С начала года

-8.44%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

-15.16%

1 год

18.89%

5 лет

11.86%

10 лет

N/A

XTN

С начала года

-18.35%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-8.47%

5 лет

10.36%

10 лет

4.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и XTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIPC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIPC: 0.69
XTN: -0.35
Коэффициент Сортино BIPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIPC: 1.13
XTN: -0.33
Коэффициент Омега BIPC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIPC: 1.14
XTN: 0.96
Коэффициент Кальмара BIPC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIPC: 0.55
XTN: -0.29
Коэффициент Мартина BIPC, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIPC: 2.25
XTN: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа XTN равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
-0.35
BIPC
XTN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и XTN

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности XTN в 1.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.54%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF
1.11%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и XTN

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.62%
-26.24%
BIPC
XTN

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и XTN

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 13.76%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 19.40%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
19.40%
BIPC
XTN