PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPC с XTN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIPC с XTN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN).

XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BIPC и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIPC и XTN

2026 (YTD)20252024
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-12.15%18.32%4.74%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		2.02%6.33%-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 2.02%.

BIPC

1 день
3.10%
1 месяц
-20.77%
С начала года
-12.15%
6 месяцев
-2.09%
1 год
13.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTN

1 день
3.95%
1 месяц
-8.93%
С начала года
2.02%
6 месяцев
11.42%
1 год
26.99%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.87%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Corporation

SPDR S&P Transportation ETF

Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BEPBIPC с BAMBIPC с D
Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с CARZXTN с PAVE

Доходность на риск

BIPC vs. XTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPC c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPCXTNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.84

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.40

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.54

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

4.60

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPC vs. XTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа XTN равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPCXTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.40

-0.15

Корреляция

Корреляция между BIPC и XTN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и XTN

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XTN в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.42%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.79%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и XTN

Максимальная просадка BIPC за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и XTN.

Загрузка...

Показатели просадок

BIPCXTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-43.77%

+18.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-17.28%

-8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.80%

-12.15%

-9.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-10.97%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.41%

5.79%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и XTN

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с SPDR S&P Transportation ETF (XTN) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIPCXTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

9.95%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

19.35%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

32.25%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

26.20%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

25.88%

+2.92%