PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPC с XTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPC с XTN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIPC (Brookfield Infrastructure Corporation) is a stock, while XTN (SPDR S&P Transportation ETF) is Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index. Over the past year, BIPC returned 5.81% vs 44.53% for XTN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у XTN с доходностью 21.64%.

BIPC

1 день
0.17%
1 месяц
12.65%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-10.06%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPC и XTN

2026 (YTD)20252024
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		-7.13%18.32%4.74%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%-0.82%

Correlation

The correlation between BIPC and XTN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Corporation

SPDR S&P Transportation ETF

Часто сравнивают с BIPC:
BIPC с BIP-UN.TOBIPC с BIPBIPC с BEPCBIPC с BNBIPC с BAMBIPC с BEPBIPC с D
Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с CARZXTN с PAVE

Доходность на риск

BIPC vs. XTN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPC
Ранг доходности на риск BIPC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPC c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIPCXTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.60

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.22

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.59

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

7.14

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIPC vs. XTN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XTN равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIPCXTNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.60

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.44

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BIPC и XTN

Максимальная просадка BIPC за все время составила -29.77%, что меньше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и XTN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPCXTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.77%

-43.77%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.77%

-17.28%

-12.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.32%

-5.70%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-10.94%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

6.25%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и XTN

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 6.92%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPCXTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

7.36%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

22.05%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

28.03%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.72%

26.83%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

26.19%

+3.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и XTN

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности XTN в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation		4.28%3.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

BIPC and XTN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTN has higher volatility (7.36%) compared to BIPC (6.92%). In terms of maximum drawdown, BIPC dropped -29.77% vs XTN's -43.77%.

XTN currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPC и XTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор