PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIPC с XTN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIPC и XTN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIPC и XTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.24%
57.62%
BIPC
XTN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.26

XTN:

-0.80

Коэф-т Сортино

BIPC:

0.55

XTN:

-1.01

Коэф-т Омега

BIPC:

1.07

XTN:

0.88

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.18

XTN:

-0.62

Коэф-т Мартина

BIPC:

0.92

XTN:

-2.21

Индекс Язвы

BIPC:

8.16%

XTN:

8.84%

Дневная вол-ть

BIPC:

29.26%

XTN:

24.37%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

XTN:

-43.77%

Текущая просадка

BIPC:

-26.25%

XTN:

-31.45%

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -12.74%, что значительно выше, чем у XTN с доходностью -24.11%.


BIPC

С начала года

-12.74%

1 месяц

-11.73%

6 месяцев

-16.12%

1 год

9.06%

5 лет

12.28%

10 лет

N/A

XTN

С начала года

-24.11%

1 месяц

-18.30%

6 месяцев

-18.42%

1 год

-18.65%

5 лет

11.79%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и XTN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

XTN
Ранг риск-скорректированной доходности XTN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c XTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и SPDR S&P Transportation ETF (XTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIPC, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BIPC: 0.26
XTN: -0.80
Коэффициент Сортино BIPC, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIPC: 0.55
XTN: -1.01
Коэффициент Омега BIPC, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIPC: 1.07
XTN: 0.88
Коэффициент Кальмара BIPC, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BIPC: 0.18
XTN: -0.62
Коэффициент Мартина BIPC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BIPC: 0.92
XTN: -2.21

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа XTN равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и XTN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
-0.80
BIPC
XTN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и XTN

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности XTN в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.76%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF
1.19%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.64%0.66%1.03%0.39%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и XTN

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки XTN в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и XTN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.25%
-31.45%
BIPC
XTN

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и XTN

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) составляет 10.70%, в то время как у SPDR S&P Transportation ETF (XTN) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что BIPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.70%
12.89%
BIPC
XTN
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab