PortfoliosLab logo
Сравнение BIPC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIPC и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BIPC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.76%
130.69%
BIPC
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIPC:

0.66

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

BIPC:

1.09

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

BIPC:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

BIPC:

0.53

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

BIPC:

2.14

VOO:

2.27

Индекс Язвы

BIPC:

9.29%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

BIPC:

30.12%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

BIPC:

-48.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BIPC:

-22.24%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, BIPC показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


BIPC

С начала года

-7.99%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-14.07%

1 год

20.05%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIPC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIPC
Ранг риск-скорректированной доходности BIPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIPC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIPC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BIPC: 0.66
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино BIPC, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BIPC: 1.09
VOO: 0.88
Коэффициент Омега BIPC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BIPC: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара BIPC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BIPC: 0.53
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина BIPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BIPC: 2.14
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.54
BIPC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и VOO

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.52%4.05%4.34%3.70%4.11%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и VOO

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.24%
-9.90%
BIPC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и VOO

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.75% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
13.96%
BIPC
VOO