PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIPC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BIPCVOO
Дох-ть с нач. г.0.96%10.42%
Дох-ть за 1 год-17.62%34.26%
Дох-ть за 3 года-7.76%11.43%
Коэф-т Шарпа-0.502.94
Дневная вол-ть34.04%11.59%
Макс. просадка-48.51%-33.99%
Current Drawdown-27.94%-0.12%

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между BIPC и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BIPC и VOO

С начала года, BIPC показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
86.75%
116.24%
BIPC
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Brookfield Infrastructure Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIPC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
-0.50
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.94

Сравнение коэффициента Шарпа BIPC и VOO

Показатель коэффициента Шарпа BIPC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BIPC и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.50
2.94
BIPC
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPC и VOO

Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VOO в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BIPC
Brookfield Infrastructure Corporation
4.41%4.34%3.70%2.99%2.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок BIPC и VOO

Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIPC и VOO


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-27.94%
-0.12%
BIPC
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BIPC и VOO

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.22%
2.90%
BIPC
VOO