Сравнение BIPC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIPC или VOO.
Основные характеристики
BIPC | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 10.42% |
Дох-ть за 1 год | -17.62% | 34.26% |
Дох-ть за 3 года | -7.76% | 11.43% |
Коэф-т Шарпа | -0.50 | 2.94 |
Дневная вол-ть | 34.04% | 11.59% |
Макс. просадка | -48.51% | -33.99% |
Current Drawdown | -27.94% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между BIPC и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BIPC и VOO
С начала года, BIPC показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIPC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Brookfield Infrastructure Corporation | -0.50 | ||||
Vanguard S&P 500 ETF | 2.94 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIPC и VOO
Дивидендная доходность BIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VOO в 1.33%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookfield Infrastructure Corporation | 4.41% | 4.34% | 3.70% | 2.99% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BIPC и VOO
Максимальная просадка BIPC за все время составила -48.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BIPC и VOO
Волатильность
Сравнение волатильности BIPC и VOO
Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что BIPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.